Сравнение KBR с PWR
KBR (KBR, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 10.78%/yr vs 40.82%/yr for PWR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности KBR и PWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, KBR показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 70.47%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 10.78% против 40.82% соответственно.
KBR
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -9.72%
- 6 месяцев
- -18.30%
- 1 год
- -29.49%
- 3 года*
- -15.49%
- 5 лет*
- -1.06%
- 10 лет*
- 10.78%
PWR
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -6.80%
- С начала года
- 70.47%
- 6 месяцев
- 54.78%
- 1 год
- 100.46%
- 3 года*
- 59.11%
- 5 лет*
- 50.75%
- 10 лет*
- 40.82%
Сравнение доходности по годам KBR и PWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | -9.72% | -29.66% | 5.58% | 5.94% | 11.93% | 55.64% | 3.23% | 103.61% | -22.05% | 21.16% |
PWR Quanta Services, Inc. | 70.47% | 33.70% | 46.60% | 51.70% | 24.63% | 59.50% | 77.74% | 35.84% | -22.93% | 12.22% |
Correlation
The correlation between KBR and PWR is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.53 |
Over the past year, the correlation between KBR and PWR has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
KBR:
$4.59B
PWR:
$109.38B
KBR:
$3.11
PWR:
$7.29
KBR:
11.62
PWR:
98.65
KBR:
0.07
PWR:
4.89
KBR:
0.61
PWR:
3.63
KBR:
2.90
PWR:
12.09
KBR:
$7.69B
PWR:
$29.99B
KBR:
$1.12B
PWR:
$4.08B
KBR:
$883.00M
PWR:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
KBR vs. PWR — Ранг доходности на риск
KBR
PWR
Сравнение KBR c PWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| KBR | PWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.47 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 8.11 | -8.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 19.96 | -21.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| KBR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 2.80 | -3.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.04 | 1.43 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 | 1.22 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.36 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок KBR и PWR
Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и PWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| KBR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.47% | -97.07% | +19.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.18% | -12.45% | -30.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.39% | -33.89% | -23.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -57.39% | -33.89% | -23.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.94% | -45.53% | -12.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.79% | -8.41% | -40.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.94% | -46.87% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.51% | 5.05% | +16.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности KBR и PWR
KBR, Inc. (KBR) имеет более высокую волатильность в 13.98% по сравнению с Quanta Services, Inc. (PWR) с волатильностью 11.72%. Это указывает на то, что KBR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| KBR | PWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.98% | 11.72% | +2.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.74% | 29.40% | -4.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.66% | 36.12% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.58% | 35.60% | -7.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.83% | 33.68% | +3.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов KBR и PWR
Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности PWR в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBR KBR, Inc. | 1.83% | 1.64% | 1.04% | 0.97% | 0.91% | 0.92% | 1.29% | 1.05% | 2.11% | 1.61% | 1.92% | 1.89% |
PWR Quanta Services, Inc. | 0.06% | 0.09% | 0.09% | 0.15% | 0.25% | 0.16% | 0.29% | 0.42% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей KBR и PWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности KBR и PWR
KBR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.
PWR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.
KBR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
PWR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
KBR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.
PWR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.
Часто задаваемые вопросы
KBR and PWR have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KBR has higher volatility (13.98%) compared to PWR (11.72%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs PWR's -97.07%.
PWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs -0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для KBR и PWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор