PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение KBR с PWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение KBR с PWR

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

KBR (KBR, Inc.) and PWR (Quanta Services, Inc.) are both stocks. Both operate in the Engineering & Construction industry within the Industrials sector. Over the past 10 years, KBR returned 11.09%/yr vs 38.01%/yr for PWR. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности KBR и PWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в KBR, Inc. (KBR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, KBR показывает доходность -9.18%, что значительно ниже, чем у PWR с доходностью 49.60%. За последние 10 лет акции KBR уступали акциям PWR по среднегодовой доходности: 11.09% против 38.01% соответственно.

KBR

1 день
0.56%
1 месяц
3.28%
6 месяцев
-18.83%
С начала года
-9.18%
1 год
-21.37%
3 года*
-16.80%
5 лет*
-0.19%
10 лет*
11.09%

PWR

1 день
-2.75%
1 месяц
-12.26%
6 месяцев
41.02%
С начала года
49.60%
1 год
62.30%
3 года*
47.02%
5 лет*
48.55%
10 лет*
38.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам KBR и PWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
KBR
KBR, Inc.		-9.18%-29.66%5.58%5.94%11.93%55.64%3.23%103.61%-22.05%21.16%
PWR
Quanta Services, Inc.		49.60%33.70%46.60%51.70%24.63%59.50%77.74%35.84%-22.93%12.22%

Correlation

The correlation between KBR and PWR is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2006 г.

0.53

Over the past year, the correlation between KBR and PWR has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

KBR:

$4.59B

PWR:

$94.69B

EPS

KBR:

$3.13

PWR:

$7.28

Коэффициент P/E

KBR:

11.55

PWR:

86.68

Коэффициент PEG

KBR:

0.07

PWR:

4.29

Коэффициент P/S

KBR:

0.60

PWR:

3.19

Коэффициент P/B

KBR:

2.90

PWR:

10.61

Общая выручка (12 мес.)

KBR:

$7.69B

PWR:

$29.99B

Валовая прибыль (12 мес.)

KBR:

$1.12B

PWR:

$4.08B

EBITDA (12 мес.)

KBR:

$883.00M

PWR:

$2.40B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

KBR, Inc.

Quanta Services, Inc.

Часто сравнивают с KBR:
KBR с JCIKBR с TTEKKBR с EXPOKBR с SPYKBR с HCKAXKBR с VOOKBR с EME
Часто сравнивают с PWR:
PWR с MTZPWR с EMEPWR с APHPWR с DYPWR с VMCPWR с FLRPWR с ACM

Доходность на риск

KBR vs. PWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
KBR
Ранг доходности на риск KBR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KBR: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KBR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KBR: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KBR: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KBR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
PWR
Ранг доходности на риск PWR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PWR: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PWR: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PWR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PWR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PWR: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение KBR c PWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для KBR, Inc. (KBR) и Quanta Services, Inc. (PWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

KBRPWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.66
1.61

-2.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.82
2.28

-3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.90

1.29

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.52

3.19

-3.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.99

9.42

-10.41

KBR vs. PWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа KBR на текущий момент составляет -0.66, что ниже коэффициента Шарпа PWR равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа KBR и PWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок KBR и PWR

Максимальная просадка KBR за все время составила -77.47%, что меньше максимальной просадки PWR в -97.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок KBR и PWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

KBRPWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.47%

-97.07%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.07%

-19.63%

-21.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-57.39%

-33.89%

-23.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.39%

-33.89%

-23.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.94%

-45.53%

-12.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.48%

-19.63%

-28.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-34.02%

-46.73%

+12.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.55%

6.64%

+14.91%

Волатильность

Сравнение волатильности KBR и PWR

Текущая волатильность для KBR, Inc. (KBR) составляет 10.57%, в то время как у Quanta Services, Inc. (PWR) волатильность равна 12.49%. Это указывает на то, что KBR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

KBRPWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.57%

12.49%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.32%

31.01%

-5.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.38%

38.95%

-6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.91%

36.12%

-7.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.69%

33.89%

+2.80%

Дивиденды

Сравнение дивидендов KBR и PWR

Дивидендная доходность KBR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности PWR в 0.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KBR
KBR, Inc.		1.82%1.64%1.04%0.97%0.91%0.92%1.29%1.05%2.11%1.61%1.92%1.89%
PWR
Quanta Services, Inc.		0.07%0.09%0.09%0.15%0.25%0.16%0.29%0.42%0.13%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей KBR и PWR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели KBR, Inc. и Quanta Services, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
1.92B
7.87B
(KBR) Общая выручка
(PWR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности KBR и PWR

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности KBR, Inc. и Quanta Services, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%11.0%12.0%13.0%14.0%15.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026April
13.8%
14.1%
Активы портфеля
KBR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о валовой прибыли в 265.00M при выручке в 1.92B, что соответствует валовой рентабельности в 13.8%.

PWR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.11B при выручке в 7.87B, что соответствует валовой рентабельности в 14.1%.

KBR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила об операционной прибыли в 180.00M при выручке в 1.92B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

PWR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила об операционной прибыли в 338.78M при выручке в 7.87B, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.

KBR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., KBR, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.00M при выручке в 1.92B, что соответствует чистой рентабельности 5.3%.

PWR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Quanta Services, Inc. сообщила о чистой прибыли в 220.63M при выручке в 7.87B, что соответствует чистой рентабельности 2.8%.

Часто задаваемые вопросы

KBR and PWR have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PWR has higher volatility (12.49%) compared to KBR (10.57%). In terms of maximum drawdown, KBR dropped -77.47% vs PWR's -97.07%.

PWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для KBR и PWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор