PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TTEK с EME
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TTEK с EME

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tetra Tech, Inc. (TTEK) и EMCOR Group, Inc. (EME).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TTEK или EME.

Корреляция

Корреляция между TTEK и EME составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TTEK и EME

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tetra Tech, Inc. (TTEK) и EMCOR Group, Inc. (EME). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%25,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2,612.73%
18,843.48%
TTEK
EME

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TTEK:

-0.52

EME:

0.51

Коэф-т Сортино

TTEK:

-0.54

EME:

0.88

Коэф-т Омега

TTEK:

0.92

EME:

1.13

Коэф-т Кальмара

TTEK:

-0.37

EME:

0.60

Коэф-т Мартина

TTEK:

-0.77

EME:

1.55

Индекс Язвы

TTEK:

21.40%

EME:

13.97%

Дневная вол-ть

TTEK:

31.80%

EME:

42.60%

Макс. просадка

TTEK:

-77.89%

EME:

-70.56%

Текущая просадка

TTEK:

-38.02%

EME:

-23.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TTEK:

$8.44B

EME:

$18.49B

EPS

TTEK:

$0.95

EME:

$21.54

Коэффициент P/E

TTEK:

32.85

EME:

19.05

Коэффициент PEG

TTEK:

2.23

EME:

1.32

Коэффициент P/S

TTEK:

1.87

EME:

1.27

Коэффициент P/B

TTEK:

4.94

EME:

6.29

Общая выручка (12 мес.)

TTEK:

$4.14B

EME:

$11.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TTEK:

$689.93M

EME:

$2.18B

EBITDA (12 мес.)

TTEK:

$340.66M

EME:

$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, TTEK показывает доходность -21.52%, что значительно ниже, чем у EME с доходностью -9.51%. За последние 10 лет акции TTEK уступали акциям EME по среднегодовой доходности: 22.20% против 25.49% соответственно.

TTEK

С начала года

-21.52%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

-34.66%

1 год

-18.04%

5 лет

17.09%

10 лет

22.20%

EME

С начала года

-9.51%

1 месяц

10.69%

6 месяцев

-4.17%

1 год

16.16%

5 лет

44.35%

10 лет

25.49%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTEK и EME

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TTEK
Ранг риск-скорректированной доходности TTEK, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTEK, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTEK, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTEK, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTEK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
EME
Ранг риск-скорректированной доходности EME, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EME, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EME, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EME, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EME, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EME, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTEK c EME - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tetra Tech, Inc. (TTEK) и EMCOR Group, Inc. (EME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TTEK, с текущим значением в -0.52, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TTEK: -0.52
EME: 0.51
Коэффициент Сортино TTEK, с текущим значением в -0.54, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TTEK: -0.54
EME: 0.88
Коэффициент Омега TTEK, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TTEK: 0.92
EME: 1.13
Коэффициент Кальмара TTEK, с текущим значением в -0.37, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TTEK: -0.37
EME: 0.60
Коэффициент Мартина TTEK, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TTEK: -0.77
EME: 1.55

Показатель коэффициента Шарпа TTEK на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа EME равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTEK и EME, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.52
0.51
TTEK
EME

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTEK и EME

Дивидендная доходность TTEK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности EME в 0.24%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTEK
Tetra Tech, Inc.		0.74%0.57%0.61%0.61%0.45%0.57%0.66%0.89%0.81%0.81%1.19%0.79%
EME
EMCOR Group, Inc.		0.24%0.20%0.32%0.36%0.41%0.35%0.37%0.54%0.39%0.45%0.67%0.72%

Просадки

Сравнение просадок TTEK и EME

Максимальная просадка TTEK за все время составила -77.89%, что больше максимальной просадки EME в -70.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTEK и EME. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.02%
-23.41%
TTEK
EME

Волатильность

Сравнение волатильности TTEK и EME

Текущая волатильность для Tetra Tech, Inc. (TTEK) составляет 11.03%, в то время как у EMCOR Group, Inc. (EME) волатильность равна 17.64%. Это указывает на то, что TTEK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
17.64%
TTEK
EME

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TTEK и EME

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Tetra Tech, Inc. и EMCOR Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию