PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с ASILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTDAX с ASILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX).

TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. ASILX управляется AllianceBernstein. Фонд был запущен 11 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и ASILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTDAX и ASILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%14.90%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		-2.41%9.77%18.46%11.06%-9.94%17.81%10.23%17.17%-1.61%12.23%

Доходность по периодам

С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у ASILX с доходностью -2.41%.

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-2.81%
1 год
9.39%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

ASILX

1 день
-0.07%
1 месяц
-2.68%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-1.15%
1 год
7.77%
3 года*
11.88%
5 лет*
7.29%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

AB Select US Long/Short Portfolio

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с THHYXTTDAX с BPLEXTTDAX с BTPIXTTDAX с BDMIXTTDAX с GTAPX
Часто сравнивают с ASILX:
ASILX с VTASILX с QLEIXASILX с BLNDXASILX с ATESXASILX с CRIHXASILX с GARIXASILX с VMNIX

Сравнение комиссий TTDAX и ASILX

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии ASILX в 1.55%.

ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

TTDAX vs. ASILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ASILX
Ранг доходности на риск ASILX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASILX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASILX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASILX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASILX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c ASILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDAXASILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.23

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.72

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.25

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

2.01

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

7.16

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTDAX vs. ASILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTDAX на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ASILX равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDAX и ASILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXASILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.23

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.91

-0.89

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.91

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.91

-0.57

Корреляция

Корреляция между TTDAX и ASILX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и ASILX

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности ASILX в 13.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%0.00%0.00%
ASILX
AB Select US Long/Short Portfolio		13.48%13.15%7.18%1.41%6.51%11.92%4.28%3.54%8.71%5.03%0.00%3.35%

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и ASILX

Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки ASILX в -18.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и ASILX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTDAXASILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-18.36%

-15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-3.62%

-3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-12.30%

-12.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-3.61%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.49%

-4.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.01%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и ASILX

Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с AB Select US Long/Short Portfolio (ASILX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTDAXASILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

1.16%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

4.00%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

6.59%

+4.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

8.04%

+5.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

9.30%

+7.22%