Сравнение TTDAX с BPLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX).
TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. BPLEX управляется Boston Partners. Фонд был запущен 16 нояб. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и BPLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTDAX и BPLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 2.85% | 27.87% | 56.97% | 14.93% | 6.95% | 31.73% | -5.82% | 8.97% | -15.70% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у BPLEX с доходностью 2.85%.
TTDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.27%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -3.27%
- 1 год
- 10.91%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
BPLEX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- 2.85%
- 6 месяцев
- 9.50%
- 1 год
- 30.80%
- 3 года*
- 32.21%
- 5 лет*
- 23.98%
- 10 лет*
- 12.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTDAX и BPLEX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BPLEX в 2.21%.
Доходность на риск
TTDAX vs. BPLEX — Ранг доходности на риск
TTDAX
BPLEX
Сравнение TTDAX c BPLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTDAX | BPLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 2.10 | -1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.94 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 3.16 | -1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 14.76 | -9.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 2.10 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.63 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между TTDAX и BPLEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и BPLEX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BPLEX в 10.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
BPLEX Boston Partners Long/Short Equity Fund | 10.64% | 10.94% | 58.72% | 28.35% | 15.19% | 5.11% | 44.84% | 11.33% | 9.69% | 0.83% | 0.00% | 9.91% |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и BPLEX
Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что меньше максимальной просадки BPLEX в -43.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и BPLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTDAX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -43.47% | +9.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -5.23% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -28.78% | +3.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -2.17% | -5.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -6.65% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 1.87% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и BPLEX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Boston Partners Long/Short Equity Fund (BPLEX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTDAX | BPLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 3.73% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 7.50% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 12.82% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 37.93% | -24.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 29.26% | -12.74% |