PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с BIVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTDAX с BIVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX).

TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. BIVIX - это активно управляемый фонд от Invenomic. Фонд был запущен 19 июн. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и BIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTDAX и BIVIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-5.84%10.90%2.87%7.65%-16.61%12.36%17.14%22.12%-7.35%6.50%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		3.73%4.63%-8.81%16.80%50.01%63.81%11.46%11.59%3.68%8.93%

Доходность по периодам

С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у BIVIX с доходностью 3.73%.

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-3.09%
1 год
9.16%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

BIVIX

1 день
-2.18%
1 месяц
2.00%
С начала года
3.73%
6 месяцев
8.84%
1 год
5.01%
3 года*
1.21%
5 лет*
16.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Invenomic Fund Institutional Class

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с SNOIXTTDAX с THHYXTTDAX с ASILXTTDAX с BPLEXTTDAX с BTPIXTTDAX с BDMIX
Часто сравнивают с BIVIX:
BIVIX с BDMIXBIVIX с SNOIXBIVIX с NLSIXBIVIX с BPLEXBIVIX с PHSWXBIVIX с KCEIXBIVIX с WTLS

Сравнение комиссий TTDAX и BIVIX

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.

BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund

Доходность на риск

TTDAX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
BIVIX
Ранг доходности на риск BIVIX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIVIX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIVIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIVIX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIVIX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDAXBIVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.23

+0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

0.52

+0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.06

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

0.33

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

0.75

+4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTDAX vs. BIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTDAX на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа BIVIX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTDAX и BIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXBIVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.23

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.03

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

1.03

-0.69

Корреляция

Корреляция между TTDAX и BIVIX составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и BIVIX

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что больше доходности BIVIX в 2.12%

TTM202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%
BIVIX
Invenomic Fund Institutional Class		2.12%2.20%3.95%20.15%27.91%16.08%3.15%3.19%4.79%1.21%

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и BIVIX

Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки BIVIX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и BIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

TTDAXBIVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-18.32%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

-13.71%

+6.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

-17.23%

-7.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-2.81%

-4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-5.75%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

6.01%

-4.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и BIVIX

Текущая волатильность для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) составляет 3.95%, в то время как у Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTDAXBIVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

7.80%

-3.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

16.76%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

20.78%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

16.09%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

16.61%

-0.09%