Сравнение TTDAX с BIVIX
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and BIVIX (Invenomic Fund Institutional Class) are both Long-Short funds. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TTDAX charges 1.25%/yr vs 3.17%/yr for BIVIX.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и BIVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BIVIX
- 1 день
- 5.00%
- 1 месяц
- -6.64%
- С начала года
- -18.14%
- 6 месяцев
- -16.10%
- 1 год
- -11.54%
- 3 года*
- -5.98%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDAX и BIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 6.86% |
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | -18.14% | 4.63% | -8.81% | 16.80% | 50.01% | 63.81% | 11.46% | 11.59% | 3.68% | 8.93% |
Correlation
The correlation between TTDAX and BIVIX is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between TTDAX and BIVIX shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDAX vs. BIVIX — Ранг доходности на риск
TTDAX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BIVIX
Сравнение TTDAX c BIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Invenomic Fund Institutional Class (BIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTDAX | BIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.95 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и BIVIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -23.29% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -5.97% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.13% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и BIVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | BIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.54% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.64% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 26.73% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 17.35% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.48% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и BIVIX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии BIVIX в 3.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и BIVIX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности BIVIX в 2.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIVIX Invenomic Fund Institutional Class | 2.68% | 2.20% | 3.95% | 20.15% | 27.91% | 16.08% | 3.15% | 3.19% | 4.79% | 1.21% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and BIVIX have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и BIVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор