Сравнение TTDAX с TUIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX).
TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. TUIFX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и TUIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTDAX и TUIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 0.31% | 3.55% | 4.53% | 3.08% | -4.36% | -0.20% | 2.58% | 6.97% | -2.82% | 1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у TUIFX с доходностью 0.31%.
TTDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
TUIFX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.30%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- 3.65%
- 5 лет*
- 1.49%
- 10 лет*
- 2.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTDAX и TUIFX
И TTDAX, и TUIFX имеют комиссию равную 1.25%.
Доходность на риск
TTDAX vs. TUIFX — Ранг доходности на риск
TTDAX
TUIFX
Сравнение TTDAX c TUIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTDAX | TUIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.69 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.55 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.22 | -3.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 9.99 | -4.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.69 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.57 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.77 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между TTDAX и TUIFX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и TUIFX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности TUIFX в 4.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
TUIFX Toews Unconstrained Income Fund | 4.18% | 4.17% | 4.68% | 4.09% | 1.05% | 2.13% | 1.33% | 2.44% | 2.05% | 4.34% | 2.29% | 1.19% |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и TUIFX
Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки TUIFX в -7.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и TUIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTDAX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -7.37% | -26.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -0.87% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -7.37% | -17.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.56% | -6.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -2.10% | -4.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.37% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и TUIFX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Toews Unconstrained Income Fund (TUIFX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TUIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTDAX | TUIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.48% | +3.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 1.25% | +7.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 2.17% | +8.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 2.62% | +10.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 2.70% | +13.82% |