Сравнение TTDAX с THHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX).
TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. THHYX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 4 июн. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и THHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTDAX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | -0.03% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.20% |
Доходность по периодам
С начала года, TTDAX показывает доходность -5.84%, что значительно ниже, чем у THHYX с доходностью -0.03%.
TTDAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.45%
- С начала года
- -5.84%
- 6 месяцев
- -3.09%
- 1 год
- 9.16%
- 3 года*
- 4.93%
- 5 лет*
- 0.27%
- 10 лет*
- —
THHYX
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- -0.03%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 4.81%
- 3 года*
- 4.35%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- 3.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTDAX и THHYX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Доходность на риск
TTDAX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
TTDAX
THHYX
Сравнение TTDAX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTDAX | THHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.80 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.78 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.39 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.21 | 4.39 | -3.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.70 | 10.88 | -5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.80 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.41 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 1.13 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между TTDAX и THHYX составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и THHYX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности THHYX в 5.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.52% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и THHYX
Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки THHYX в -8.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и THHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTDAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.31% | -8.83% | -25.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.30% | -1.12% | -6.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.09% | -8.83% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -0.90% | -6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.03% | -1.64% | -5.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.55% | 0.45% | +1.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и THHYX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Toews Tactical Income Fund (THHYX) с волатильностью 0.59%. Это указывает на то, что TTDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTDAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.95% | 0.59% | +3.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.52% | 1.57% | +6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.94% | 2.74% | +8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.37% | 3.90% | +9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.52% | 3.68% | +12.84% |