Сравнение TTDAX с THHYX
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and THHYX (Toews Tactical Income Fund) are both mutual funds - TTDAX is a Long-Short fund managed by Toews Funds, while THHYX is a High Yield Bonds fund managed by Toews Funds. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. TTDAX charges 1.25%/yr vs 1.46%/yr for THHYX.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и THHYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THHYX
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.73%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- 2.73%
Сравнение доходности по годам TTDAX и THHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -5.84% | 10.90% | 2.87% | 7.65% | -16.61% | 12.36% | 17.14% | 22.12% | -7.35% | 14.90% |
THHYX Toews Tactical Income Fund | 0.17% | 3.44% | 5.48% | 4.51% | -5.33% | 0.28% | 5.21% | 7.37% | -0.80% | 2.20% |
Correlation
The correlation between TTDAX and THHYX is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г. | 0.49 |
The correlation between TTDAX and THHYX has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTDAX vs. THHYX — Ранг доходности на риск
TTDAX
THHYX
Сравнение TTDAX c THHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и Toews Tactical Income Fund (THHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.53 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.39 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 1.13 | — |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и THHYX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.83% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.12% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -8.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.81% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.62% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.50% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и THHYX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | THHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.77% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 1.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.54% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 3.92% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 3.67% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и THHYX
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что меньше комиссии THHYX в 1.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и THHYX
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, что меньше доходности THHYX в 5.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
THHYX Toews Tactical Income Fund | 5.45% | 4.91% | 5.44% | 4.33% | 1.61% | 2.79% | 2.21% | 3.84% | 2.43% | 6.56% | 3.30% | 1.59% |
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and THHYX have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и THHYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор