Сравнение TTDAX с WTLS
TTDAX (Toews Tactical Defensive Alpha Fund) and WTLS (WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund) are both Long-Short funds. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTDAX charges 1.25%/yr vs 0.88%/yr for WTLS.
Доходность
Сравнение доходности TTDAX и WTLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
TTDAX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WTLS
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- 9.27%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTDAX и WTLS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | -6.36% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 20.44% |
Correlation
The correlation between TTDAX and WTLS is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение TTDAX c WTLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTDAX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 3.67 | — |
Просадки
Сравнение просадок TTDAX и WTLS
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTDAX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -8.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -1.04% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -1.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTDAX и WTLS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTDAX | WTLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 18.47% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.47% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 18.47% | — |
Сравнение комиссий TTDAX и WTLS
TTDAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTDAX и WTLS
Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTDAX Toews Tactical Defensive Alpha Fund | 2.20% | 2.07% | 3.30% | 2.56% | 1.03% | 26.63% | 4.08% | 7.49% | 1.35% | 13.58% |
WTLS WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TTDAX and WTLS have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для TTDAX и WTLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор