PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTDAX с WTLS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTDAX с WTLS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS).

TTDAX управляется Toews Funds. Фонд был запущен 6 янв. 2016 г.. WTLS - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 янв. 2026 г..

Доходность

Сравнение доходности TTDAX и WTLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTDAX и WTLS

2026 (YTD)
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		-6.36%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		-2.35%

Доходность по периодам

TTDAX

1 день
0.00%
1 месяц
-6.45%
С начала года
-5.84%
6 месяцев
-2.81%
1 год
9.39%
3 года*
4.93%
5 лет*
0.27%
10 лет*
—

WTLS

1 день
3.22%
1 месяц
-4.31%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Toews Tactical Defensive Alpha Fund

WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Часто сравнивают с TTDAX:
TTDAX с TUIFXTTDAX с THHYXTTDAX с SNOIXTTDAX с BPLEXTTDAX с ASILXTTDAX с BTPIXTTDAX с BDMIX
Часто сравнивают с WTLS:
WTLS с GDEWTLS с CDAZXWTLS с GARIXWTLS с SAOAXWTLS с PUTWWTLS с VMNIXWTLS с CRIHX

Сравнение комиссий TTDAX и WTLS

TTDAX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии WTLS в 0.88%.

TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund

Доходность на риск

TTDAX vs. WTLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTDAX
Ранг доходности на риск TTDAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTDAX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTDAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTDAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTDAX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTDAX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
WTLS
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTDAX c WTLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Toews Tactical Defensive Alpha Fund (TTDAX) и WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund (WTLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTDAXWTLSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.21

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.70

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTDAX vs. WTLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTDAXWTLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

-0.61

+0.95

Корреляция

Корреляция между TTDAX и WTLS составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTDAX и WTLS

Дивидендная доходность TTDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%, тогда как WTLS не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020201920182017
TTDAX
Toews Tactical Defensive Alpha Fund		2.20%2.07%3.30%2.56%1.03%26.63%4.08%7.49%1.35%13.58%
WTLS
WisdomTree Efficient Long/Short US Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTDAX и WTLS

Максимальная просадка TTDAX за все время составила -34.31%, что больше максимальной просадки WTLS в -8.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTDAX и WTLS.

Загрузка...

Показатели просадок

TTDAXWTLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.31%

-8.94%

-25.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.30%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.01%

-1.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.03%

-2.84%

-4.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности TTDAX и WTLS

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTDAXWTLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.95%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.94%

19.88%

-8.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.37%

19.88%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.52%

19.88%

-3.36%