PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTD с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTD с IGF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock, while IGF (iShares Global Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Over the past 5 years, TTD returned -23.00%/yr vs 11.08%/yr for IGF. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -49.63%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 10.51%.

TTD

1 день
-1.29%
1 месяц
0.84%
6 месяцев
-47.23%
С начала года
-49.63%
1 год
-76.43%
3 года*
-40.48%
5 лет*
-23.00%
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.21%
1 месяц
0.21%
6 месяцев
9.64%
С начала года
10.51%
1 год
17.72%
3 года*
16.01%
5 лет*
11.08%
10 лет*
8.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-49.63%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.51%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between TTD and IGF is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.26

The correlation between TTD and IGF shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с CNCTTD с VOOTTD с AAPL
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

TTD vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.19
1.68

-2.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.24
2.39

-4.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.68

1.30

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

3.03

-3.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.24

8.31

-9.55

TTD vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.19, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTD и IGF

Максимальная просадка TTD за все время составила -87.58%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.58%

-58.33%

-29.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.69%

-5.87%

-74.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.58%

-14.28%

-73.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.58%

-20.83%

-66.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-86.29%

-2.25%

-84.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.80%

-11.81%

-15.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

61.45%

2.14%

+59.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и IGF

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 12.99% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.05%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.99%

3.05%

+9.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.93%

8.93%

+33.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.17%

10.62%

+53.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.04%

13.97%

+53.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.25%

16.70%

+51.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и IGF

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.89%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTD and IGF have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (12.99%) compared to IGF (3.05%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -87.58% vs IGF's -58.33%.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор