PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTD с IGF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTD с IGF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

TTD (The Trade Desk, Inc.) is a stock, while IGF (iShares Global Infrastructure ETF) is Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net). Over the past 5 years, TTD returned -25.06%/yr vs 10.70%/yr for IGF. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TTD и IGF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Trade Desk, Inc. (TTD) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTD показывает доходность -52.77%, что значительно ниже, чем у IGF с доходностью 9.67%.

TTD

1 день
-0.50%
1 месяц
-19.88%
С начала года
-52.77%
6 месяцев
-52.11%
1 год
-73.97%
3 года*
-38.27%
5 лет*
-25.06%
10 лет*
—

IGF

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.67%
6 месяцев
8.98%
1 год
17.62%
3 года*
16.78%
5 лет*
10.70%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTD и IGF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTD
The Trade Desk, Inc.		-52.77%-67.70%63.33%60.52%-51.08%14.41%208.34%123.83%153.79%65.27%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.67%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%

Correlation

The correlation between TTD and IGF is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г.

0.27

The correlation between TTD and IGF shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Trade Desk, Inc.

iShares Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с TTD:
TTD с APPSTTD с SHOPTTD с PYPLTTD с TWLOTTD с VOOTTD с CNCTTD с AAPL
Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLU

Доходность на риск

TTD vs. IGF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTD
Ранг доходности на риск TTD: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTD: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTD: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTD: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTD: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTD c IGF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и iShares Global Infrastructure ETF (IGF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTDIGFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.16
1.68

-2.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.06
2.39

-4.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.30

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.93

3.02

-3.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

8.52

-9.79

TTD vs. IGF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTD на текущий момент составляет -1.16, что ниже коэффициента Шарпа IGF равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTD и IGF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTD и IGF

Максимальная просадка TTD за все время составила -87.15%, что больше максимальной просадки IGF в -58.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и IGF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTDIGFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.15%

-58.33%

-28.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-80.02%

-5.87%

-74.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-87.15%

-14.28%

-72.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-87.15%

-20.83%

-66.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-87.15%

-2.99%

-84.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.42%

-11.84%

-15.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

58.14%

2.07%

+56.07%

Волатильность

Сравнение волатильности TTD и IGF

The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 17.52% по сравнению с iShares Global Infrastructure ETF (IGF) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IGF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTDIGFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.52%

3.35%

+14.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.09%

8.73%

+32.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.10%

10.56%

+53.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.34%

13.96%

+53.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.37%

16.73%

+51.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTD и IGF

TTD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.91%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
TTD
The Trade Desk, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTD and IGF have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTD has higher volatility (17.52%) compared to IGF (3.35%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -87.15% vs IGF's -58.33%.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTD и IGF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор