PortfoliosLab logo
Сравнение IGF с GII
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGF и GII составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IGF и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

75.00%80.00%85.00%90.00%95.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.26%
93.48%
IGF
GII

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGF:

1.59

GII:

1.54

Коэф-т Сортино

IGF:

2.14

GII:

2.07

Коэф-т Омега

IGF:

1.31

GII:

1.30

Коэф-т Кальмара

IGF:

2.60

GII:

2.58

Коэф-т Мартина

IGF:

9.63

GII:

9.56

Индекс Язвы

IGF:

2.36%

GII:

2.37%

Дневная вол-ть

IGF:

14.34%

GII:

14.77%

Макс. просадка

IGF:

-58.33%

GII:

-50.98%

Текущая просадка

IGF:

-0.04%

GII:

-0.06%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGF показывает доходность 7.73%, а GII немного выше – 8.08%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям GII по среднегодовой доходности: 5.67% против 6.13% соответственно.


IGF

С начала года

7.73%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

5.89%

1 год

22.49%

5 лет

12.02%

10 лет

5.67%

GII

С начала года

8.08%

1 месяц

3.55%

6 месяцев

5.73%

1 год

22.32%

5 лет

12.90%

10 лет

6.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGF и GII

IGF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GII в 0.40%.


График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGF: 0.46%
График комиссии GII с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GII: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGF и GII

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

GII
Ранг риск-скорректированной доходности GII, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GII, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGF c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGF: 1.59
GII: 1.54
Коэффициент Сортино IGF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGF: 2.14
GII: 2.07
Коэффициент Омега IGF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGF: 1.31
GII: 1.30
Коэффициент Кальмара IGF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGF: 2.60
GII: 2.58
Коэффициент Мартина IGF, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGF: 9.63
GII: 9.56

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GII равному 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.54
IGF
GII

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и GII

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что сопоставимо с доходностью GII в 2.99%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF
2.99%3.23%5.94%3.07%3.88%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%3.12%

Просадки

Сравнение просадок IGF и GII

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и GII. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-0.06%
IGF
GII

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и GII

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеют волатильность 8.74% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.74%
9.13%
IGF
GII