Сравнение IGF с GII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII).
IGF и GII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. GII - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure. Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IGF и GII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IGF и GII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 9.55% | 21.31% | 14.81% | 6.14% | -1.26% | 11.57% | -6.50% | 25.82% | -9.95% | 19.31% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 9.36% | 21.79% | 14.30% | 5.90% | -0.54% | 11.39% | -6.81% | 26.32% | -10.08% | 19.07% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGF показывает доходность 9.55%, а GII немного ниже – 9.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGF имеют среднегодовую доходность 8.84%, а акции GII немного впереди с 8.99%.
IGF
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- 9.55%
- 6 месяцев
- 11.40%
- 1 год
- 26.48%
- 3 года*
- 15.89%
- 5 лет*
- 11.45%
- 10 лет*
- 8.84%
GII
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.67%
- С начала года
- 9.36%
- 6 месяцев
- 11.39%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 15.77%
- 5 лет*
- 11.42%
- 10 лет*
- 8.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и GII
IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GII в 0.40%.
Доходность на риск
IGF vs. GII — Ранг доходности на риск
IGF
GII
Сравнение IGF c GII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IGF | GII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 2.02 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 2.66 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | 3.09 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.49 | 15.56 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IGF | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.02 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.82 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.53 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.29 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IGF и GII составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и GII
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности GII в 2.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 2.94% | 3.23% | 3.21% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% |
GII SPDR S&P Global Infrastructure ETF | 2.90% | 3.17% | 3.23% | 3.70% | 3.07% | 2.37% | 2.66% | 3.39% | 3.31% | 3.38% | 3.11% | 3.54% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и GII
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и GII.
Загрузка...
Показатели просадок
| IGF | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.33% | -50.98% | -7.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.74% | -8.78% | +0.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.83% | -20.67% | -0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.11% | -42.84% | +0.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.10% | -3.11% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.95% | -11.59% | -0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 1.74% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и GII
Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IGF | GII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 4.16% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.33% | 7.59% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.73% | 13.21% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.89% | 13.97% | -0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 17.14% | -0.34% |