PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с GII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с GII

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and GII (SPDR S&P Global Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while GII is a Utilities Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.29%/yr vs 8.22%/yr for GII. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. IGF charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for GII.

Доходность

Сравнение доходности IGF и GII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGF показывает доходность 8.05%, а GII немного ниже – 7.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IGF имеют среднегодовую доходность 8.29%, а акции GII немного отстают с 8.22%.

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%

GII

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.07%
С начала года
7.74%
6 месяцев
7.63%
1 год
14.97%
3 года*
15.77%
5 лет*
10.11%
10 лет*
8.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и GII

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		7.74%21.79%14.30%5.90%-0.54%11.39%-6.81%26.32%-10.08%19.07%

Correlation

The correlation between IGF and GII is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between IGF and GII shifts across timeframes, from 0.87 (all time) to 0.98 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IGF и GII

Секторы
IGF
GII

Коммунальные услуги

41.1%
26.5%

Промышленность

38.8%
27.1%

Энергетика

20.1%
21.5%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

0.3%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

4.5%

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

2.5%

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
GII
26.5%

Промышленность

IGF
38.8%
GII
27.1%

Энергетика

IGF
20.1%
GII
21.5%

Недвижимость

IGF
0.1%
GII
0.1%

Сырьевые материалы

IGF

-

GII

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

GII
0.3%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

GII

-

Потребительский защитный сектор

IGF

-

GII

-

Финансовые услуги

IGF

-

GII
4.5%

Здравоохранение

IGF

-

GII

-

Технологии

IGF

-

GII
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

SPDR S&P Global Infrastructure ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLUIGF с VOO
Часто сравнивают с GII:
GII с PAVEGII с NFRAGII с IFRAGII с TOLZGII с XLUGII с BNGII с SPY

Доходность на риск

IGF vs. GII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
GII
Ранг доходности на риск GII: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GII: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GII: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GII: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GII: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GII: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c GII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFGIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.40

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.99

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

2.53

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

7.88

+0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. GII - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GII равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и GII, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFGIIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.40

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.72

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.28

-0.05

Просадки

Сравнение просадок IGF и GII

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки GII в -50.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и GII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFGIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-50.98%

-7.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-5.94%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-14.31%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-20.67%

-0.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-42.84%

+0.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-4.55%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-11.52%

-0.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

1.90%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и GII

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P Global Infrastructure ETF (GII) имеют волатильность 3.68% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFGIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.85%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.79%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.74%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

14.11%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

17.14%

-0.31%

Сравнение комиссий IGF и GII

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии GII в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и GII

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности GII в 2.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GII
SPDR S&P Global Infrastructure ETF		2.72%3.17%3.23%3.70%3.07%2.37%2.66%3.39%3.31%3.38%3.11%3.54%
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, IGF and GII move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GII has higher volatility (3.85%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs GII's -50.98%.

On 10-year performance, IGF leads with 8.29% vs 8.22% for GII. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.29% return vs 8.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for GII.

IGF has the higher dividend yield at 2.98%, compared with 2.72% for GII.

IGF is categorized as Industrials Equities, while GII is Utilities Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while GII tracks S&P Global Infrastructure. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.40% for GII.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и GII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор