PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IGF с IFRA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IGF и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IGF и IFRA


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
9.55%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-5.46%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
10.16%15.90%17.02%13.42%-3.32%29.81%7.37%27.00%-8.57%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 9.55%, что значительно ниже, чем у IFRA с доходностью 10.16%.


IGF

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
9.55%
6 месяцев
11.40%
1 год
26.48%
3 года*
15.89%
5 лет*
11.45%
10 лет*
8.84%

IFRA

1 день
0.86%
1 месяц
-4.27%
С начала года
10.16%
6 месяцев
10.80%
1 год
29.85%
3 года*
17.88%
5 лет*
12.78%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Infrastructure ETF

iShares U.S. Infrastructure ETF

Сравнение комиссий IGF и IFRA

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.30%.


Доходность на риск

IGF vs. IFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг доходности на риск IGF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 9494
Ранг коэф-та Мартина

IFRA
Ранг доходности на риск IFRA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFRA: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IGFIFRADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

1.75

+0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.47

+0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.31

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.10

2.84

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.49

12.10

+3.39

IGF vs. IFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IFRA равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IGFIFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

1.75

+0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.61

-0.36

Корреляция

Корреляция между IGF и IFRA составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и IFRA

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности IFRA в 1.69%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.94%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
1.69%1.84%1.75%1.98%1.98%1.63%2.08%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGF и IFRA

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IFRA.


Загрузка...

Показатели просадок


IGFIFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-41.06%

-17.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.74%

-10.68%

+1.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-19.93%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.10%

-4.27%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.95%

-5.21%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

2.51%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и IFRA

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.90%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IGFIFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.90%

5.38%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.33%

10.33%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.73%

17.14%

-4.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

17.80%

-3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

21.44%

-4.64%