PortfoliosLab logo
Сравнение IGF с IFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGF и IFRA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IGF и IFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
60.90%
102.91%
IGF
IFRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGF:

1.59

IFRA:

0.45

Коэф-т Сортино

IGF:

2.14

IFRA:

0.78

Коэф-т Омега

IGF:

1.31

IFRA:

1.10

Коэф-т Кальмара

IGF:

2.60

IFRA:

0.42

Коэф-т Мартина

IGF:

9.63

IFRA:

1.21

Индекс Язвы

IGF:

2.36%

IFRA:

6.89%

Дневная вол-ть

IGF:

14.34%

IFRA:

18.73%

Макс. просадка

IGF:

-58.33%

IFRA:

-41.06%

Текущая просадка

IGF:

-0.04%

IFRA:

-12.12%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у IFRA с доходностью -2.29%.


IGF

С начала года

7.73%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

5.89%

1 год

22.49%

5 лет

12.02%

10 лет

5.67%

IFRA

С начала года

-2.29%

1 месяц

-0.18%

6 месяцев

-3.19%

1 год

7.86%

5 лет

17.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGF и IFRA

IGF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IFRA в 0.40%.


График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGF: 0.46%
График комиссии IFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IFRA: 0.40%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGF и IFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

IFRA
Ранг риск-скорректированной доходности IFRA, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IFRA, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFRA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFRA, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFRA, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFRA, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGF c IFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGF: 1.59
IFRA: 0.45
Коэффициент Сортино IGF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGF: 2.14
IFRA: 0.78
Коэффициент Омега IGF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGF: 1.31
IFRA: 1.10
Коэффициент Кальмара IGF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGF: 2.60
IFRA: 0.42
Коэффициент Мартина IGF, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGF: 9.63
IFRA: 1.21

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа IFRA равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и IFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.45
IGF
IFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и IFRA

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности IFRA в 2.03%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%
IFRA
iShares U.S. Infrastructure ETF
2.03%1.75%1.98%1.98%1.63%2.07%1.68%2.50%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IGF и IFRA

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки IFRA в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и IFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-12.12%
IGF
IFRA

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и IFRA

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 8.74%, в то время как у iShares U.S. Infrastructure ETF (IFRA) волатильность равна 10.59%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.74%
10.59%
IGF
IFRA