PortfoliosLab logo
Сравнение IGF с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGF и SPY составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IGF и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.26%
413.08%
IGF
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGF:

1.59

SPY:

0.51

Коэф-т Сортино

IGF:

2.14

SPY:

0.86

Коэф-т Омега

IGF:

1.31

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

IGF:

2.60

SPY:

0.55

Коэф-т Мартина

IGF:

9.63

SPY:

2.26

Индекс Язвы

IGF:

2.36%

SPY:

4.55%

Дневная вол-ть

IGF:

14.34%

SPY:

20.08%

Макс. просадка

IGF:

-58.33%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

IGF:

-0.04%

SPY:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 5.67% против 12.16% соответственно.


IGF

С начала года

7.73%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

5.89%

1 год

22.49%

5 лет

12.02%

10 лет

5.67%

SPY

С начала года

-5.76%

1 месяц

-0.90%

6 месяцев

-4.30%

1 год

9.72%

5 лет

15.76%

10 лет

12.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGF и SPY

IGF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.


График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGF: 0.46%
График комиссии SPY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SPY: 0.09%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGF и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGF c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGF: 1.59
SPY: 0.51
Коэффициент Сортино IGF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGF: 2.14
SPY: 0.86
Коэффициент Омега IGF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGF: 1.31
SPY: 1.13
Коэффициент Кальмара IGF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGF: 2.60
SPY: 0.55
Коэффициент Мартина IGF, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGF: 9.63
SPY: 2.26

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
0.51
IGF
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и SPY

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности SPY в 1.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.30%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок IGF и SPY

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-9.89%
IGF
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и SPY

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 8.74%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.74%
15.12%
IGF
SPY