Сравнение IGF с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IGF и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IGF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Infrastructure Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IGF или SPY.
Основные характеристики
| IGF | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.81% | 5.60% |
| Дох-ть за 1 год | 1.38% | 23.55% |
| Дох-ть за 3 года | 3.38% | 7.83% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.88% | 13.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.19% | 12.30% |
| Коэф-т Шарпа | 0.02 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 13.40% | 11.63% |
| Макс. просадка | -58.33% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.23% | -4.36% |
Корреляция
Корреляция между IGF и SPY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IGF и SPY
С начала года, IGF показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 5.60%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.19% против 12.30% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IGF и SPY
IGF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IGF c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IGF и SPY
Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%, что больше доходности SPY в 1.34%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGF iShares Global Infrastructure ETF | 3.34% | 3.36% | 2.67% | 2.42% | 2.33% | 3.27% | 3.52% | 2.95% | 2.98% | 3.25% | 3.00% | 3.45% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.34% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IGF и SPY
Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IGF и SPY
iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.07% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.