PortfoliosLab logo
Сравнение IGF с NFRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGF и NFRA составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности IGF и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

80.00%85.00%90.00%95.00%100.00%105.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
107.27%
96.04%
IGF
NFRA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGF:

1.59

NFRA:

1.04

Коэф-т Сортино

IGF:

2.14

NFRA:

1.50

Коэф-т Омега

IGF:

1.31

NFRA:

1.21

Коэф-т Кальмара

IGF:

2.60

NFRA:

1.47

Коэф-т Мартина

IGF:

9.63

NFRA:

4.05

Индекс Язвы

IGF:

2.36%

NFRA:

3.34%

Дневная вол-ть

IGF:

14.34%

NFRA:

12.96%

Макс. просадка

IGF:

-58.33%

NFRA:

-32.49%

Текущая просадка

IGF:

-0.04%

NFRA:

-0.73%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGF показывает доходность 7.73%, а NFRA немного ниже – 7.55%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 5.67% против 5.08% соответственно.


IGF

С начала года

7.73%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

5.89%

1 год

22.49%

5 лет

12.02%

10 лет

5.67%

NFRA

С начала года

7.55%

1 месяц

1.24%

6 месяцев

2.24%

1 год

14.59%

5 лет

7.60%

10 лет

5.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGF и NFRA

IGF берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.


График комиссии NFRA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
NFRA: 0.47%
График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGF: 0.46%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGF и NFRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

NFRA
Ранг риск-скорректированной доходности NFRA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NFRA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGF c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGF: 1.59
NFRA: 1.04
Коэффициент Сортино IGF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGF: 2.14
NFRA: 1.50
Коэффициент Омега IGF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IGF: 1.31
NFRA: 1.21
Коэффициент Кальмара IGF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGF: 2.60
NFRA: 1.47
Коэффициент Мартина IGF, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGF: 9.63
NFRA: 4.05

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа NFRA равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.04
IGF
NFRA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и NFRA

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NFRA в 3.12%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
3.12%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%3.01%

Просадки

Сравнение просадок IGF и NFRA

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и NFRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-0.73%
IGF
NFRA

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и NFRA

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 8.26%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.74%
8.26%
IGF
NFRA