PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с NFRA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while NFRA is a Utilities Equities fund tracking the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.29%/yr vs 7.17%/yr for NFRA. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IGF charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности IGF и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 8.05%, что значительно ниже, чем у NFRA с доходностью 8.93%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 8.29% против 7.17% соответственно.

IGF

1 день
-0.57%
1 месяц
-1.85%
С начала года
8.05%
6 месяцев
7.91%
1 год
15.30%
3 года*
15.91%
5 лет*
10.15%
10 лет*
8.29%

NFRA

1 день
-1.08%
1 месяц
0.27%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.67%
1 год
13.59%
3 года*
12.91%
5 лет*
5.56%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.05%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		8.93%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Correlation

The correlation between IGF and NFRA is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2013 г.

0.88

The correlation between IGF and NFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGF и NFRA

Секторы
IGF
NFRA

Коммунальные услуги

41.1%
25.0%

Промышленность

38.8%
25.9%

Энергетика

20.1%
11.6%

Недвижимость

0.1%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

21.8%

Потребительский циклический сектор

-

0.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.7%

Здравоохранение

-

3.6%

Технологии

-

1.8%

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
NFRA
25.0%

Промышленность

IGF
38.8%
NFRA
25.9%

Энергетика

IGF
20.1%
NFRA
11.6%

Недвижимость

IGF
0.1%
NFRA
4.7%

Сырьевые материалы

IGF

-

NFRA

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

NFRA
21.8%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

NFRA
0.2%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

NFRA
0.1%

Финансовые услуги

IGF

-

NFRA
0.7%

Здравоохранение

IGF

-

NFRA
3.6%

Технологии

IGF

-

NFRA
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLUIGF с VOO
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASETNFRA с COPX

Доходность на риск

IGF vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4848
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.47
1.32

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
1.89

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.62

1.87

+0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

6.01

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFNFRAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.32

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.43

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.48

-0.24

Просадки

Сравнение просадок IGF и NFRA

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-32.49%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-7.28%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-11.15%

-3.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-22.75%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-32.49%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.43%

-2.15%

-2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-4.53%

-7.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

2.27%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и NFRA

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

3.35%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.59%

8.30%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49%

10.37%

+0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

12.98%

+1.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

14.97%

+1.86%

Сравнение комиссий IGF и NFRA

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и NFRA

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности NFRA в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.98%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.54%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IGF and NFRA have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (3.68%) compared to NFRA (3.35%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs NFRA's -32.49%.

On 10-year performance, IGF leads with 8.29% vs 7.17% for NFRA. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 8.29% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 2.98% for IGF.

IGF is categorized as Industrials Equities, while NFRA is Utilities Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.47% for NFRA.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор