PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IGF с NFRA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с NFRA

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and NFRA (FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund) are both Infrastructure Equities funds - IGF tracks the S&P Global Infrastructure Index (Net) while NFRA tracks the STOXX Global Broad Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 7.99%/yr vs 6.88%/yr for NFRA. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. IGF charges 0.39%/yr vs 0.47%/yr for NFRA.

Доходность

Сравнение доходности IGF и NFRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IGF показывает доходность 9.17%, а NFRA немного выше – 9.45%. За последние 10 лет акции IGF превзошли акции NFRA по среднегодовой доходности: 7.99% против 6.88% соответственно.

IGF

1 день
-0.77%
1 месяц
-1.45%
6 месяцев
3.54%
С начала года
9.17%
1 год
13.52%
3 года*
16.61%
5 лет*
10.64%
10 лет*
7.99%
Всё время*
4.85%

NFRA

1 день
-0.59%
1 месяц
1.47%
6 месяцев
4.73%
С начала года
9.45%
1 год
13.08%
3 года*
12.89%
5 лет*
6.00%
10 лет*
6.88%
Всё время*
6.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IGF

iShares Global Infrastructure ETF
$84.39M$58.33M$55.52M

NFRA

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund
$3.26M$2.76M$4.17M

Сравнение доходности по годам IGF и NFRA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		9.17%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		9.45%18.42%4.76%8.96%-10.11%9.61%2.24%26.27%-7.74%15.92%

Correlation

The correlation between IGF and NFRA is 0.79, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.79

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.88

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2013 г.

0.88

The correlation between IGF and NFRA has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGF и NFRA

Секторы
IGF
NFRA

Коммунальные услуги

40.0%
24.5%

Промышленность

36.4%
33.4%

Энергетика

20.5%
9.1%

Недвижимость

0.1%
4.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

22.4%

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

4.5%

Технологии

-

1.3%

Коммунальные услуги

IGF
40.0%
NFRA
24.5%

Промышленность

IGF
36.4%
NFRA
33.4%

Энергетика

IGF
20.5%
NFRA
9.1%

Недвижимость

IGF
0.1%
NFRA
4.7%

Сырьевые материалы

IGF

-

NFRA

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

NFRA
22.4%

Потребительский циклический сектор

IGF

-

NFRA
0.3%

Потребительский защитный сектор

IGF

-

NFRA
0.1%

Финансовые услуги

IGF

-

NFRA
0.0%

Здравоохранение

IGF

-

NFRA
4.5%

Технологии

IGF

-

NFRA
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с XLUIGF с VOO
Часто сравнивают с NFRA:
NFRA с IFRANFRA с GIINFRA с PAVENFRA с ENFRNFRA с GRIDNFRA с ASETNFRA с COPX

Доходность на риск

IGF vs. NFRA — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 4747
Ранг коэф-та Мартина
NFRA
Ранг доходности на риск NFRA: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NFRA: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NFRA: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NFRA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NFRA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NFRA: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IGF c NFRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGFNFRADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.27

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.83

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.80

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.13

5.36

+0.77

IGF vs. NFRA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NFRA равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и NFRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGF и NFRA

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки NFRA в -32.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и NFRA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFNFRAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-32.49%

-25.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-7.28%

+1.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.31%

-9.16%

-2.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-22.75%

+1.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-32.49%

-9.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.43%

-1.68%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.78%

-4.50%

-7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.44%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и NFRA

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) имеет более высокую волатильность в 2.38% по сравнению с FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund (NFRA) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IGF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFNFRAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.04%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.82%

8.41%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.65%

10.36%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.95%

12.96%

+0.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

14.87%

+1.84%

Сравнение комиссий IGF и NFRA

IGF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии NFRA в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и NFRA

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.92%, что меньше доходности NFRA в 5.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.92%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
NFRA
FlexShares STOXX Global Broad Infrastructure Index Fund		5.65%6.00%3.33%2.57%2.28%2.71%2.22%2.27%3.06%2.81%2.98%2.47%

Часто задаваемые вопросы

IGF and NFRA have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGF has higher volatility (2.38%) compared to NFRA (2.04%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs NFRA's -32.49%.

On 10-year performance, IGF leads with 7.99% vs 6.88% for NFRA. On fees, IGF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, NFRA has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IGF has performed better with a 7.99% return vs 6.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.47% for NFRA.

NFRA has the higher dividend yield at 5.65%, compared with 2.92% for IGF.

IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net), while NFRA tracks STOXX Global Broad Infrastructure Index. They also come from different issuers: iShares and FlexShares. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.47% for NFRA.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и NFRA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор