PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с VPU

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index (Net), while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.83%/yr vs 9.28%/yr for VPU. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности IGF и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 10.07%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 7.09%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям VPU по среднегодовой доходности: 8.83% против 9.28% соответственно.

IGF

1 день
0.36%
1 месяц
0.20%
С начала года
10.07%
6 месяцев
9.27%
1 год
17.50%
3 года*
16.92%
5 лет*
10.73%
10 лет*
8.83%

VPU

1 день
0.29%
1 месяц
0.20%
С начала года
7.09%
6 месяцев
6.69%
1 год
13.88%
3 года*
14.96%
5 лет*
10.17%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		10.07%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
VPU
Vanguard Utilities ETF		7.09%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%12.44%

Correlation

The correlation between IGF and VPU is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2007 г.

0.68

The correlation between IGF and VPU has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGF и VPU

Секторы
IGF
VPU

Промышленность

40.6%
0.2%

Коммунальные услуги

39.7%
99.3%

Энергетика

19.6%
0.5%

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Промышленность

IGF
40.6%
VPU
0.2%

Коммунальные услуги

IGF
39.7%
VPU
99.3%

Энергетика

IGF
19.6%
VPU
0.5%

Недвижимость

IGF
0.1%
VPU

-

Сырьевые материалы

IGF

-

VPU

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

VPU

-

Потребительский защитный сектор

IGF

-

VPU

-

Финансовые услуги

IGF

-

VPU

-

Здравоохранение

IGF

-

VPU

-

Технологии

IGF

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с XLUIGF с VOO
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

IGF vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IGFVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
0.97

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
1.37

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

1.57

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.44

3.33

+5.11

IGF vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IGF и VPU

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-46.31%

-12.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-8.90%

+3.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-17.34%

+3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-25.15%

+4.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-36.42%

-5.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-3.75%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-7.78%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

4.18%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и VPU

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.37%, в то время как у Vanguard Utilities ETF (VPU) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

5.10%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.73%

11.43%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

14.39%

-3.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.96%

17.03%

-3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.73%

19.14%

-2.41%

Сравнение комиссий IGF и VPU

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и VPU

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности VPU в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.90%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.59%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

IGF and VPU have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VPU has higher volatility (5.10%) compared to IGF (3.37%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs VPU's -46.31%.

On 10-year performance, VPU leads with 9.28% vs 8.83% for IGF. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VPU has performed better with a 9.28% return vs 8.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.90%, compared with 2.59% for VPU.

IGF is categorized as Industrials Equities, while VPU is Utilities Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index (Net), while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.09% for VPU.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор