PortfoliosLab logo
Сравнение IGF с XLU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IGF и XLU составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности IGF и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.26%
234.92%
IGF
XLU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IGF:

1.59

XLU:

1.24

Коэф-т Сортино

IGF:

2.14

XLU:

1.72

Коэф-т Омега

IGF:

1.31

XLU:

1.23

Коэф-т Кальмара

IGF:

2.60

XLU:

2.05

Коэф-т Мартина

IGF:

9.63

XLU:

5.26

Индекс Язвы

IGF:

2.36%

XLU:

4.09%

Дневная вол-ть

IGF:

14.34%

XLU:

17.31%

Макс. просадка

IGF:

-58.33%

XLU:

-52.27%

Текущая просадка

IGF:

-0.04%

XLU:

-4.24%

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 7.73%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 5.67% против 9.41% соответственно.


IGF

С начала года

7.73%

1 месяц

3.38%

6 месяцев

5.89%

1 год

22.49%

5 лет

12.02%

10 лет

5.67%

XLU

С начала года

4.06%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

-1.20%

1 год

21.77%

5 лет

9.15%

10 лет

9.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IGF и XLU

IGF берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.


График комиссии IGF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IGF: 0.46%
График комиссии XLU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XLU: 0.13%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IGF и XLU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IGF
Ранг риск-скорректированной доходности IGF, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина

XLU
Ранг риск-скорректированной доходности XLU, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XLU, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IGF c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IGF, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IGF: 1.59
XLU: 1.24
Коэффициент Сортино IGF, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IGF: 2.14
XLU: 1.72
Коэффициент Омега IGF, с текущим значением в 1.31, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IGF: 1.31
XLU: 1.23
Коэффициент Кальмара IGF, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IGF: 2.60
XLU: 2.05
Коэффициент Мартина IGF, с текущим значением в 9.63, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IGF: 9.63
XLU: 5.26

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLU равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.59
1.24
IGF
XLU

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и XLU

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что больше доходности XLU в 2.91%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IGF
iShares Global Infrastructure ETF
2.98%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.99%3.24%3.00%
XLU
Utilities Select Sector SPDR Fund
2.91%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.42%3.67%3.19%

Просадки

Сравнение просадок IGF и XLU

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки XLU в -52.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и XLU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.04%
-4.24%
IGF
XLU

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и XLU

iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) имеют волатильность 8.74% и 8.75% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.74%
8.75%
IGF
XLU