PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IGF с XLU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IGF с XLU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IGF (iShares Global Infrastructure ETF) and XLU (State Street Utilities Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IGF is a Industrials Equities fund tracking the S&P Global Infrastructure Index, while XLU is a Utilities Equities fund tracking the Utilities Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IGF returned 8.30%/yr vs 9.22%/yr for XLU. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IGF charges 0.39%/yr vs 0.08%/yr for XLU.

Доходность

Сравнение доходности IGF и XLU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IGF показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у XLU с доходностью 3.65%. За последние 10 лет акции IGF уступали акциям XLU по среднегодовой доходности: 8.30% против 9.22% соответственно.

IGF

1 день
0.63%
1 месяц
-1.88%
С начала года
8.74%
6 месяцев
8.78%
1 год
16.54%
3 года*
16.34%
5 лет*
10.29%
10 лет*
8.30%

XLU

1 день
0.53%
1 месяц
-5.24%
С начала года
3.65%
6 месяцев
1.99%
1 год
11.64%
3 года*
13.76%
5 лет*
9.36%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IGF и XLU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		8.74%21.31%14.81%6.14%-1.26%11.57%-6.50%25.82%-9.95%19.31%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		3.65%16.03%23.31%-7.18%1.44%17.70%0.51%25.93%3.94%12.05%

Correlation

The correlation between IGF and XLU is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2007 г.

0.66

The correlation between IGF and XLU has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IGF и XLU

Секторы
IGF
XLU

Коммунальные услуги

41.1%
100.0%

Промышленность

38.8%

-

Энергетика

20.1%

-

Недвижимость

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

IGF
41.1%
XLU
100.0%

Промышленность

IGF
38.8%
XLU

-

Энергетика

IGF
20.1%
XLU

-

Недвижимость

IGF
0.1%
XLU

-

Сырьевые материалы

IGF

-

XLU

-

Коммуникационные услуги

IGF

-

XLU

-

Потребительский циклический сектор

IGF

-

XLU

-

Потребительский защитный сектор

IGF

-

XLU

-

Финансовые услуги

IGF

-

XLU

-

Здравоохранение

IGF

-

XLU

-

Технологии

IGF

-

XLU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Infrastructure ETF

State Street Utilities Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IGF:
IGF с IFRAIGF с GIIIGF с NFRAIGF с SPYIGF с GLIFXIGF с VPUIGF с VOO
Часто сравнивают с XLU:
XLU с VPUXLU с XLEXLU с XLPXLU с SPYXLU с FUTYXLU с UTESXLU с IDU

Доходность на риск

IGF vs. XLU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IGF
Ранг доходности на риск IGF: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGF: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGF: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGF: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGF: 5151
Ранг коэф-та Мартина
XLU
Ранг доходности на риск XLU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLU: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLU: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLU: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IGF c XLU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) и State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IGFXLUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
0.81

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.18

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.15

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.83

1.27

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

2.84

+5.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IGF vs. XLU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IGF на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа XLU равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IGF и XLU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IGFXLUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

0.81

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.54

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.40

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IGF и XLU

Максимальная просадка IGF за все время составила -58.33%, что больше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IGF и XLU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IGFXLUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.33%

-51.98%

-6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.87%

-9.18%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.28%

-17.26%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

-25.26%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.11%

-36.07%

-6.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.82%

-7.30%

+3.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-10.22%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.92%

4.11%

-2.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IGF и XLU

Текущая волатильность для iShares Global Infrastructure ETF (IGF) составляет 3.68%, в то время как у State Street Utilities Select Sector SPDR ETF (XLU) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что IGF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IGFXLUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

5.47%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

11.52%

-2.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.50%

14.57%

-4.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.99%

17.32%

-3.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.83%

19.25%

-2.42%

Сравнение комиссий IGF и XLU

IGF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии XLU в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IGF и XLU

Дивидендная доходность IGF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности XLU в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGF
iShares Global Infrastructure ETF		2.97%3.23%3.21%3.36%2.67%2.42%2.33%3.27%3.52%2.95%2.98%3.25%
XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF		2.71%2.71%2.96%3.39%2.92%2.79%3.14%2.95%3.33%3.33%3.41%3.67%

Часто задаваемые вопросы

IGF and XLU have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLU has higher volatility (5.47%) compared to IGF (3.68%). In terms of maximum drawdown, IGF dropped -58.33% vs XLU's -51.98%.

On 10-year performance, XLU leads with 9.22% vs 8.30% for IGF. On fees, XLU is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IGF has been the lower-risk option at 3.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLU has performed better with a 9.22% return vs 8.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLU is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.39% for IGF.

IGF has the higher dividend yield at 2.97%, compared with 2.71% for XLU.

IGF is categorized as Industrials Equities, while XLU is Utilities Equities. IGF tracks S&P Global Infrastructure Index, while XLU tracks Utilities Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.39% for IGF and 0.08% for XLU.

IGF currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IGF и XLU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор