Сравнение TTD с CMG
TTD (The Trade Desk, Inc.) and CMG (Chipotle Mexican Grill, Inc.) are both stocks. TTD operates in Software - Application (Technology), while CMG operates in Restaurants (Consumer Cyclical). Over the past 5 years, TTD returned -20.31%/yr vs 3.35%/yr for CMG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TTD и CMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTD показывает доходность -49.21%, что значительно ниже, чем у CMG с доходностью -12.89%.
TTD
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -8.84%
- С начала года
- -49.21%
- 6 месяцев
- -47.39%
- 1 год
- -71.63%
- 3 года*
- -37.11%
- 5 лет*
- -20.31%
- 10 лет*
- —
CMG
- 1 день
- 3.14%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- -12.89%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- -35.85%
- 3 года*
- -7.94%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- 15.09%
Сравнение доходности по годам TTD и CMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTD The Trade Desk, Inc. | -49.21% | -67.70% | 63.33% | 60.52% | -51.08% | 14.41% | 208.34% | 123.83% | 153.79% | 65.27% |
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. | -12.89% | -38.64% | 31.83% | 64.83% | -20.64% | 26.07% | 65.65% | 93.87% | 49.39% | -23.40% |
Correlation
The correlation between TTD and CMG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2016 г. | 0.37 |
The correlation between TTD and CMG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.43 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TTD:
$9.19B
CMG:
$41.96B
TTD:
$0.89
CMG:
$1.09
TTD:
21.71
CMG:
29.48
TTD:
0.28
CMG:
1.10
TTD:
3.16
CMG:
3.53
TTD:
3.75
CMG:
17.43
TTD:
$2.97B
CMG:
$12.14B
TTD:
$2.31B
CMG:
$4.39B
TTD:
$725.01M
CMG:
$2.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTD vs. CMG — Ранг доходности на риск
TTD
CMG
Сравнение TTD c CMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Trade Desk, Inc. (TTD) и Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TTD | CMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 0.83 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.71 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | -1.04 | -0.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TTD и CMG
Максимальная просадка TTD за все время составила -86.45%, что больше максимальной просадки CMG в -74.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTD и CMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.45% | -74.61% | -11.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.94% | -51.61% | -27.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.45% | -58.89% | -27.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -86.45% | -58.89% | -27.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -58.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.18% | -52.98% | -33.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.27% | -21.37% | -5.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.84% | 35.40% | +21.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TTD и CMG
The Trade Desk, Inc. (TTD) имеет более высокую волатильность в 18.89% по сравнению с Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) с волатильностью 10.80%. Это указывает на то, что TTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTD | CMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.89% | 10.80% | +8.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.21% | 23.87% | +17.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.24% | 38.63% | +25.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.34% | 33.60% | +33.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 68.43% | 35.63% | +32.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTD и CMG
Ни TTD, ни CMG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TTD и CMG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Trade Desk, Inc. и Chipotle Mexican Grill, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TTD и CMG
TTD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о валовой прибыли в 506.89M при выручке в 688.86M, что соответствует валовой рентабельности в 73.6%.
CMG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.11B при выручке в 3.09B, что соответствует валовой рентабельности в 68.4%.
TTD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.65M при выручке в 688.86M, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
CMG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила об операционной прибыли в 397.06M при выручке в 3.09B, что соответствует операционной рентабельности 12.9%.
TTD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Trade Desk, Inc. сообщила о чистой прибыли в 40.00M при выручке в 688.86M, что соответствует чистой рентабельности 5.8%.
CMG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chipotle Mexican Grill, Inc. сообщила о чистой прибыли в 302.82M при выручке в 3.09B, что соответствует чистой рентабельности 9.8%.
Часто задаваемые вопросы
TTD and CMG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TTD has higher volatility (18.89%) compared to CMG (10.80%). In terms of maximum drawdown, TTD dropped -86.45% vs CMG's -74.61%.
CMG currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TTD и CMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор