PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. TTAC is actively managed, while VOO is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 13.90%/yr for VOO. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%10.54%

Correlation

The correlation between TTAC and VOO is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.92

The correlation between TTAC and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и VOO

Секторы
TTAC
VOO

Технологии

29.5%
35.7%

Финансовые услуги

14.5%
11.6%

Потребительский циклический сектор

12.7%
10.2%

Здравоохранение

11.9%
8.5%

Промышленность

9.0%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.0%
4.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
11.3%

Энергетика

2.6%
3.5%

Сырьевые материалы

2.3%
1.8%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

TTAC
29.5%
VOO
35.7%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
VOO
11.6%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
VOO
10.2%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
VOO
8.5%

Промышленность

TTAC
9.0%
VOO
8.3%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
VOO
4.9%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
VOO
11.3%

Энергетика

TTAC
2.6%
VOO
3.5%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
VOO
1.8%

Недвижимость

TTAC
2.0%
VOO
1.9%

Коммунальные услуги

TTAC

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

TTAC vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.39

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.25

-1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

3.16

-0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

14.73

-5.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.39

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.83

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.89

-0.10

Просадки

Сравнение просадок TTAC и VOO

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, примерно равная максимальной просадке VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.99%

-0.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.90%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-18.69%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-24.52%

+2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.69%

-1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.91%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и VOO

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.84%

+1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.90%

+2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.80%

+3.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

16.81%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

18.01%

+0.70%

Сравнение комиссий TTAC и VOO

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и VOO

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and VOO have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs VOO's -33.99%.

On 5-year performance, VOO leads with 13.90% vs 12.77% for TTAC. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VOO has performed better with a 13.90% return vs 12.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

VOO has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.53% for TTAC.

TTAC is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOO is S&P 500. They also come from different issuers: TrimTabs and Vanguard. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор