PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с BDGS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Quality Factor fund actively managed by TrimTabs, while BDGS is a Tactical Allocation fund actively managed by Bridges. Both are actively managed. Over the past 3 years, TTAC returned 17.51%/yr vs 13.98%/yr for BDGS. Their 0.68 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 6.38%.

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%

BDGS

1 день
-0.44%
1 месяц
0.85%
6 месяцев
7.05%
С начала года
6.38%
1 год
11.83%
3 года*
13.98%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

BDGS

Bridges Capital Tactical ETF
$57.26K$38.39K$185.98K

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам TTAC и BDGS

2026 (YTD)202520242023
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%18.26%16.14%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		6.38%10.61%19.07%8.23%

Correlation

The correlation between TTAC and BDGS is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мая 2023 г.

0.68

The correlation between TTAC and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и BDGS

Секторы
TTAC
BDGS

Технологии

31.4%
38.9%

Финансовые услуги

14.5%
9.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
12.2%

Здравоохранение

11.6%
7.1%

Промышленность

9.3%
6.8%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.6%

Коммуникационные услуги

5.0%
15.1%

Энергетика

2.6%
2.4%

Сырьевые материалы

2.3%
1.3%

Недвижимость

2.0%
1.5%

Коммунальные услуги

-

1.8%

Технологии

TTAC
31.4%
BDGS
38.9%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
BDGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

TTAC
11.8%
BDGS
12.2%

Здравоохранение

TTAC
11.6%
BDGS
7.1%

Промышленность

TTAC
9.3%
BDGS
6.8%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
BDGS
3.6%

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
BDGS
15.1%

Энергетика

TTAC
2.6%
BDGS
2.4%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
BDGS
1.3%

Недвижимость

TTAC
2.0%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

TTAC

-

BDGS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с USMV
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с MODL

Доходность на риск

TTAC vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.64

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.54

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.49

+0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

10.59

-0.90

TTAC vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и BDGS

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-9.12%

-25.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.76%

-2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-9.12%

-10.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.44%

-2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-0.69%

-4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

1.12%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и BDGS

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.91% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.65%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

3.65%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

6.33%

+7.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

7.24%

+9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

8.34%

+9.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

8.34%

+10.42%

Сравнение комиссий TTAC и BDGS

TTAC берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и BDGS

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and BDGS have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.91%) compared to BDGS (3.65%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs BDGS's -9.12%.

On 3-year performance, TTAC leads with 17.51% vs 13.98% for BDGS. On fees, TTAC is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 3.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TTAC has performed better with a 17.51% return vs 13.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TTAC is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

TTAC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.52% for BDGS.

TTAC is categorized as Quality Factor, while BDGS is Tactical Allocation. They also come from different issuers: TrimTabs and Bridges. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор