PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с DSTL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с DSTL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and DSTL (Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs, while DSTL is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Distillate Capital. Both are actively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 9.04%/yr for DSTL. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for DSTL.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и DSTL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у DSTL с доходностью 2.53%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

DSTL

1 день
-0.69%
1 месяц
1.26%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.90%
1 год
12.73%
3 года*
13.05%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и DSTL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.62%
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		2.53%8.71%12.78%22.71%-10.64%28.87%19.31%35.49%-6.66%

Correlation

The correlation between TTAC and DSTL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2018 г.

0.86

Over the past year, the correlation between TTAC and DSTL has dropped to 0.54 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TTAC и DSTL

Секторы
TTAC
DSTL

Технологии

29.5%
26.7%

Финансовые услуги

14.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.6%

Здравоохранение

11.9%
20.3%

Промышленность

9.0%
15.9%

Потребительский защитный сектор

8.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.6%

Энергетика

2.6%
5.6%

Сырьевые материалы

2.3%
0.7%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

1.0%

Технологии

TTAC
29.5%
DSTL
26.7%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
DSTL
6.9%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
DSTL
11.6%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
DSTL
20.3%

Промышленность

TTAC
9.0%
DSTL
15.9%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
DSTL
3.5%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
DSTL
7.6%

Энергетика

TTAC
2.6%
DSTL
5.6%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
DSTL
0.7%

Недвижимость

TTAC
2.0%
DSTL

-

Коммунальные услуги

TTAC

-

DSTL
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с VFLOTTAC с USMV
Часто сравнивают с DSTL:
DSTL с COWZDSTL с VFLODSTL с PPLDSTL с PFIXDSTL с SCHDDSTL с VOODSTL с POGRX

Доходность на риск

TTAC vs. DSTL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DSTL
Ранг доходности на риск DSTL: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSTL: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSTL: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSTL: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSTL: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSTL: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c DSTL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACDSTLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
1.08

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.65

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.54

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

4.63

+4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. DSTL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DSTL равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и DSTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACDSTLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.08

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.58

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.72

+0.07

Просадки

Сравнение просадок TTAC и DSTL

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки DSTL в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и DSTL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACDSTLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-33.09%

-1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.30%

+1.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-16.92%

-3.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-20.10%

-1.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.61%

+2.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.15%

-0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

2.75%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и DSTL

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (DSTL) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DSTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACDSTLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.39%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

8.35%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.87%

+3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.75%

+1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

19.39%

-0.68%

Сравнение комиссий TTAC и DSTL

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DSTL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и DSTL

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DSTL в 1.24%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DSTL
Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF		1.24%1.31%1.34%1.30%1.35%1.01%0.83%0.97%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and DSTL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to DSTL (3.39%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs DSTL's -33.09%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.77% vs 9.04% for DSTL. On fees, DSTL is cheaper at 0.39% per year. On volatility, DSTL has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.77% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DSTL is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

DSTL has the higher dividend yield at 1.24%, compared with 0.53% for TTAC.

TTAC is categorized as Large Cap Growth Equities, while DSTL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and Distillate Capital. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.39% for DSTL.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и DSTL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор