PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. TTAC is actively managed, while COWZ is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 12.77%/yr vs 10.57%/yr for COWZ. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и COWZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.23%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%10.64%14.73%0.19%42.57%11.65%23.41%-10.05%13.66%

Correlation

The correlation between TTAC and COWZ is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.75

Over the past year, the correlation between TTAC and COWZ has dropped to 0.50 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов TTAC и COWZ

Секторы
TTAC
COWZ

Технологии

29.5%
16.0%

Финансовые услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
11.7%

Здравоохранение

11.9%
21.8%

Промышленность

9.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.1%
10.4%

Энергетика

2.6%
16.9%

Сырьевые материалы

2.3%
3.7%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTAC
29.5%
COWZ
16.0%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
COWZ

-

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
COWZ
11.7%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
COWZ
21.8%

Промышленность

TTAC
9.0%
COWZ
8.4%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
COWZ
10.9%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
COWZ
10.4%

Энергетика

TTAC
2.6%
COWZ
16.9%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
COWZ
3.7%

Недвижимость

TTAC
2.0%
COWZ

-

Коммунальные услуги

TTAC

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLOTTAC с USMV
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

TTAC vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.02

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.98

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.46

-1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

12.19

-2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.02

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.60

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.65

+0.14

Просадки

Сравнение просадок TTAC и COWZ

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-38.63%

+3.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-5.00%

-2.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-22.00%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-22.00%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.91%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-4.81%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.83%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и COWZ

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

2.56%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

7.12%

+4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

11.13%

+4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

17.63%

-0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

19.93%

-1.22%

Сравнение комиссий TTAC и COWZ

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и COWZ

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and COWZ have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs COWZ's -38.63%.

On 5-year performance, TTAC leads with 12.77% vs 10.57% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TTAC has performed better with a 12.77% return vs 10.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.53% for TTAC.

TTAC is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.49% for COWZ.

COWZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор