PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с COWG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs, while COWG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. TTAC is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past 3 years, TTAC returned 19.01%/yr vs 24.53%/yr for COWG. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 12.50%.

TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*
—

COWG

1 день
0.07%
1 месяц
8.17%
С начала года
12.50%
6 месяцев
12.76%
1 год
13.36%
3 года*
24.53%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.63%8.07%18.26%22.97%-0.05%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		12.50%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between TTAC and COWG is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between TTAC and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и COWG

Секторы
TTAC
COWG

Технологии

29.5%
48.5%

Финансовые услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

12.7%
3.2%

Здравоохранение

11.9%
21.0%

Промышленность

9.0%
3.6%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
5.2%

Энергетика

2.6%
8.4%

Сырьевые материалы

2.3%
6.5%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

1.5%

Технологии

TTAC
29.5%
COWG
48.5%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
COWG

-

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
COWG
3.2%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
COWG
21.0%

Промышленность

TTAC
9.0%
COWG
3.6%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
COWG
2.0%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
COWG
5.2%

Энергетика

TTAC
2.6%
COWG
8.4%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
COWG
6.5%

Недвижимость

TTAC
2.0%
COWG

-

Коммунальные услуги

TTAC

-

COWG
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с VFLOTTAC с USMV
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с VUGCOWG с QUALCOWG с XLG

Доходность на риск

TTAC vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.84

+0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.24

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.15

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

1.24

+1.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

3.64

+5.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

0.84

+0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.18

-0.40

Просадки

Сравнение просадок TTAC и COWG

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-23.60%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.79%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-23.60%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-3.28%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

3.67%

-1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и COWG

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

3.67%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

12.01%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.96%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

19.11%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

19.11%

-0.40%

Сравнение комиссий TTAC и COWG

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и COWG

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности COWG в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and COWG have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TTAC has higher volatility (4.48%) compared to COWG (3.67%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 24.53% vs 19.01% for TTAC. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWG has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 24.53% return vs 19.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

TTAC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.30% for COWG.

TTAC is categorized as Large Cap Growth Equities, while COWG is Mid Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.49% for COWG.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор