PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с COWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с COWG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and COWG (Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Quality Factor fund actively managed by TrimTabs, while COWG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index. TTAC is actively managed, while COWG is passively managed. Over the past 3 years, TTAC returned 17.51%/yr vs 21.89%/yr for COWG. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for COWG.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью 10.97%.

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%

COWG

1 день
-1.41%
1 месяц
-0.84%
6 месяцев
13.55%
С начала года
10.97%
1 год
12.53%
3 года*
21.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
20.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

COWG

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
$12.34M$10.34M$10.70M

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам TTAC и COWG

2026 (YTD)2025202420232022
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-1.24%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		10.97%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Correlation

The correlation between TTAC and COWG is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.89

The correlation between TTAC and COWG has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и COWG

Секторы
TTAC
COWG

Технологии

31.4%
59.8%

Финансовые услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
2.7%

Здравоохранение

11.6%
13.1%

Промышленность

9.3%
3.1%

Потребительский защитный сектор

8.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

5.0%
8.6%

Энергетика

2.6%
6.7%

Сырьевые материалы

2.3%
3.4%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

1.4%

Технологии

TTAC
31.4%
COWG
59.8%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
COWG

-

Потребительский циклический сектор

TTAC
11.8%
COWG
2.7%

Здравоохранение

TTAC
11.6%
COWG
13.1%

Промышленность

TTAC
9.3%
COWG
3.1%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
COWG
2.7%

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
COWG
8.6%

Энергетика

TTAC
2.6%
COWG
6.7%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
COWG
3.4%

Недвижимость

TTAC
2.0%
COWG

-

Коммунальные услуги

TTAC

-

COWG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с USMV
Часто сравнивают с COWG:
COWG с COWZCOWG с BULCOWG с VOOCOWG с SCHGCOWG с QUALCOWG с VUGCOWG с XLG

Доходность на риск

TTAC vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAC c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACCOWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
0.69

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
1.06

+0.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.13

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

1.17

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

3.12

+6.56

TTAC vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и COWG

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и COWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-23.60%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-10.79%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-23.60%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-2.78%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-3.30%

-1.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

4.02%

-1.68%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и COWG

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 4.91%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.12%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

14.51%

-0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

18.31%

-1.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

19.40%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

19.40%

-0.64%

Сравнение комиссий TTAC и COWG

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и COWG

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности COWG в 0.36%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.36%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and COWG have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COWG has higher volatility (6.12%) compared to TTAC (4.91%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs COWG's -23.60%.

On 3-year performance, COWG leads with 21.89% vs 17.51% for TTAC. On fees, COWG is cheaper at 0.49% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, COWG has performed better with a 21.89% return vs 17.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWG is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

TTAC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.36% for COWG.

TTAC is categorized as Quality Factor, while COWG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and Pacer. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.49% for COWG.

TTAC currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и COWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор