PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTAC с COWG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TTAC и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTAC и COWG


2026 (YTD)2025202420232022
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
1.03%8.07%18.26%22.97%-0.05%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
-3.92%10.24%34.99%20.69%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у COWG с доходностью -3.92%.


TTAC

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*

COWG

1 день
0.24%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-7.05%
1 год
9.21%
3 года*
18.49%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Сравнение комиссий TTAC и COWG

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.


Доходность на риск

TTAC vs. COWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 4646
Ранг коэф-та Мартина

COWG
Ранг доходности на риск COWG: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWG: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTACCOWGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.41

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

0.74

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.10

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.79

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

2.55

+2.25

TTAC vs. COWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа COWG равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTACCOWGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.41

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.93

-0.24

Корреляция

Корреляция между TTAC и COWG составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и COWG

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности COWG в 0.35%


TTM202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
0.35%0.32%0.40%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTAC и COWG

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и COWG.


Загрузка...

Показатели просадок


TTACCOWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-23.60%

-11.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-12.96%

+0.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-7.98%

+4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-3.36%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

4.00%

-1.24%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и COWG

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TTACCOWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.87%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

13.24%

-1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

22.50%

-2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

19.32%

-2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

19.32%

-0.55%