PortfoliosLab logo
Сравнение TTAC с VIG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TTAC и VIG составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности TTAC и VIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Доходность по периодам


TTAC

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VIG

С начала года

1.12%

1 месяц

6.67%

6 месяцев

-1.91%

1 год

10.82%

5 лет

14.65%

10 лет

11.33%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TTAC и VIG

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VIG в 0.06%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TTAC и VIG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TTAC
Ранг риск-скорректированной доходности TTAC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TTAC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина

VIG
Ранг риск-скорректированной доходности VIG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TTAC c VIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и VIG

TTAC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
0.55%0.67%0.94%0.00%0.85%0.41%0.72%0.62%0.40%0.19%0.00%0.00%
VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
1.80%1.73%1.88%1.96%1.55%1.63%1.71%2.08%1.88%2.14%2.34%1.95%

Просадки

Сравнение просадок TTAC и VIG


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и VIG


Загрузка...