PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с VFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by TrimTabs, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. TTAC is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past year, TTAC returned 20.65% vs 39.65% for VFLO. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 20.78%.

TTAC

1 день
0.27%
1 месяц
4.06%
С начала года
17.95%
6 месяцев
17.10%
1 год
20.65%
3 года*
19.14%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.57%
1 месяц
10.20%
С начала года
20.78%
6 месяцев
21.57%
1 год
39.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и VFLO

2026 (YTD)202520242023
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.95%8.07%18.26%10.39%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		20.78%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between TTAC and VFLO is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.69

The correlation between TTAC and VFLO shifts across timeframes, from 0.55 (1 year) to 0.69 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAC и VFLO

Секторы
TTAC
VFLO

Технологии

29.5%
38.4%

Финансовые услуги

14.5%
0.0%

Потребительский циклический сектор

12.7%
17.2%

Здравоохранение

11.9%
17.9%

Промышленность

9.0%
3.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.1%
4.7%

Энергетика

2.6%
12.2%

Сырьевые материалы

2.3%
4.3%

Недвижимость

2.0%
0.0%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Технологии

TTAC
29.5%
VFLO
38.4%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

TTAC
12.7%
VFLO
17.2%

Здравоохранение

TTAC
11.9%
VFLO
17.9%

Промышленность

TTAC
9.0%
VFLO
3.4%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
VFLO
0.0%

Коммуникационные услуги

TTAC
6.1%
VFLO
4.7%

Энергетика

TTAC
2.6%
VFLO
12.2%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
VFLO
4.3%

Недвижимость

TTAC
2.0%
VFLO
0.0%

Коммунальные услуги

TTAC

-

VFLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с DSTLTTAC с USMV
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

TTAC vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
2.66

-1.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
3.83

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.47

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.89

8.00

-5.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

24.33

-14.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VFLO равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

2.66

-1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.65

-0.86

Просадки

Сравнение просадок TTAC и VFLO

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-17.79%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-4.98%

-2.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.52%

+1.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.98%

-2.42%

-2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

1.63%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и VFLO

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 4.02%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.02%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

6.02%

-2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

11.05%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

14.98%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

15.93%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

15.93%

+2.78%

Сравнение комиссий TTAC и VFLO

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и VFLO

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VFLO в 1.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.18%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and VFLO have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.02%) compared to TTAC (4.02%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, VFLO leads with 39.65% vs 20.65% for TTAC. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFLO has performed better with a 39.65% return vs 20.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

VFLO has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.53% for TTAC.

TTAC is categorized as Large Cap Growth Equities, while VFLO is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and Victory. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор