PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TTAC с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TTAC с VFLO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO).

TTAC и VFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. VFLO - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 21 июн. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности TTAC и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TTAC и VFLO

2026 (YTD)202520242023
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		1.03%8.07%18.26%10.39%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		0.86%17.51%21.83%14.59%

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 0.86%.

TTAC

1 день
1.12%
1 месяц
-1.85%
С начала года
1.03%
6 месяцев
0.05%
1 год
12.87%
3 года*
14.61%
5 лет*
10.51%
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.48%
1 месяц
-2.19%
С начала года
0.86%
6 месяцев
5.82%
1 год
17.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с COWZTTAC с VIGTTAC с BDGSTTAC с SPYTTAC с USMVTTAC с DSTL
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с SCHG

Сравнение комиссий TTAC и VFLO

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF

Доходность на риск

TTAC vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TTACVFLODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.89

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.37

-0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

1.30

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.81

6.09

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TTAC vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TTACVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.89

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

1.27

-0.58

Корреляция

Корреляция между TTAC и VFLO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и VFLO

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VFLO в 1.41%

TTM202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.62%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.41%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок TTAC и VFLO

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и VFLO.

Загрузка...

Показатели просадок

TTACVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-17.79%

-17.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.49%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.23%

-2.19%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.07%

-2.52%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.87%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и VFLO

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что TTAC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TTACVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

4.27%

+2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

10.21%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

19.67%

+0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.00%

15.75%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.77%

15.75%

+3.02%