PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с SPHQ

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both Quality Factor funds. TTAC is actively managed, while SPHQ is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 11.47%/yr vs 12.99%/yr for SPHQ. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.45%, что значительно выше, чем у SPHQ с доходностью 16.16%.

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%

SPHQ

1 день
-0.54%
1 месяц
-2.10%
6 месяцев
11.57%
С начала года
16.16%
1 год
23.50%
3 года*
20.62%
5 лет*
12.99%
10 лет*
14.78%
Всё время*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPHQ

Invesco S&P 500 Quality ETF
$125.60M$133.55M$145.61M

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам TTAC и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%18.30%26.03%-6.26%15.11%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		16.16%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%10.24%

Correlation

The correlation between TTAC and SPHQ is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2017 г.

0.91

The correlation between TTAC and SPHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и SPHQ

Секторы
TTAC
SPHQ

Технологии

31.4%
41.2%

Финансовые услуги

14.5%
15.2%

Потребительский циклический сектор

11.8%
5.3%

Здравоохранение

11.6%
3.2%

Промышленность

9.3%
17.7%

Потребительский защитный сектор

8.0%
7.5%

Коммуникационные услуги

5.0%
6.4%

Энергетика

2.6%
1.0%

Сырьевые материалы

2.3%
2.5%

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

4.5%

Технологии

TTAC
31.4%
SPHQ
41.2%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
SPHQ
15.2%

Потребительский циклический сектор

TTAC
11.8%
SPHQ
5.3%

Здравоохранение

TTAC
11.6%
SPHQ
3.2%

Промышленность

TTAC
9.3%
SPHQ
17.7%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
SPHQ
7.5%

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
SPHQ
6.4%

Энергетика

TTAC
2.6%
SPHQ
1.0%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
SPHQ
2.5%

Недвижимость

TTAC
2.0%
SPHQ

-

Коммунальные услуги

TTAC

-

SPHQ
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с BDGS
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

TTAC vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAC c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACSPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.34

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.65

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

9.29

+0.39

TTAC vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и SPHQ

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACSPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-57.83%

+22.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-8.90%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-16.57%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-25.04%

+3.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.83%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-10.64%

+5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.54%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и SPHQ

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 4.91% и 4.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACSPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

4.91%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

12.48%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

14.61%

+2.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

16.77%

+0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

17.99%

+0.77%

Сравнение комиссий TTAC и SPHQ

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и SPHQ

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности SPHQ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.08%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and SPHQ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (4.91%) compared to TTAC (4.91%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs SPHQ's -57.83%.

On 5-year performance, SPHQ leads with 12.99% vs 11.47% for TTAC. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHQ has performed better with a 12.99% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

SPHQ has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.53% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and Invesco. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор