PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TTAC с GQGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности TTAC и GQGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.60%.


TTAC

1 день
0.02%
1 месяц
6.04%
С начала года
17.63%
6 месяцев
17.18%
1 год
20.72%
3 года*
19.01%
5 лет*
12.77%
10 лет*

GQGU

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.65%
С начала года
6.60%
6 месяцев
7.16%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TTAC и GQGU


2026 (YTD)2025
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
17.63%2.70%
GQGU
GQG US Equity ETF
6.60%-1.14%

Correlation

The correlation between TTAC and GQGU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

GQG US Equity ETF

Доходность на риск

TTAC vs. GQGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 5555
Ранг коэф-та Мартина

GQGU
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TTAC c GQGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TTACGQGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.41

TTAC vs. GQGU - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TTACGQGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок TTAC и GQGU

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и GQGU.


Загрузка графика...

Показатели просадок


TTACGQGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-6.65%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.66%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-2.54%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и GQGU


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


TTACGQGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

10.14%

+5.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.09%

10.14%

+6.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

10.14%

+8.57%

Сравнение комиссий TTAC и GQGU

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и GQGU

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GQGU в 0.96%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GQGU
GQG US Equity ETF
0.96%1.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы


TTAC and GQGU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.53% for TTAC.

They also come from different issuers: TrimTabs and GQG Partners. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.49% for GQGU.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и GQGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор