Сравнение TTAC с GQGU
TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности TTAC и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность 17.63%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.60%.
TTAC
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 6.04%
- С начала года
- 17.63%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 20.72%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 12.77%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.06%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TTAC и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 17.63% | 2.70% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.60% | -1.14% |
Correlation
The correlation between TTAC and GQGU is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TTAC vs. GQGU — Ранг доходности на риск
TTAC
GQGU
Сравнение TTAC c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.41 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.60 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и GQGU
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TTAC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -6.65% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.17% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.66% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.99% | -2.54% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.21% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TTAC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 10.14% | +5.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.09% | 10.14% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.71% | 10.14% | +8.57% |
Сравнение комиссий TTAC и GQGU
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и GQGU
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.53% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
Часто задаваемые вопросы
TTAC and GQGU have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GQGU is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GQGU is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.53% for TTAC.
They also come from different issuers: TrimTabs and GQG Partners. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для TTAC и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор