Сравнение TTAC с GQGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и GQG US Equity ETF (GQGU).
TTAC и GQGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TTAC - это активно управляемый фонд от TrimTabs. Фонд был запущен 28 сент. 2016 г.. GQGU - это активно управляемый фонд от GQG Partners. Фонд был запущен 14 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TTAC и GQGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TTAC и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 1.03% | 2.70% |
GQGU GQG US Equity ETF | 8.19% | -1.14% |
Доходность по периодам
С начала года, TTAC показывает доходность 1.03%, что значительно ниже, чем у GQGU с доходностью 8.19%.
TTAC
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -1.85%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 12.87%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- 10.51%
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- 8.19%
- 6 месяцев
- 6.64%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TTAC и GQGU
TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GQGU в 0.49%.
Доходность на риск
TTAC vs. GQGU — Ранг доходности на риск
TTAC
GQGU
Сравнение TTAC c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TTAC | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.65 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.10 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TTAC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 1.02 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между TTAC и GQGU составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TTAC и GQGU
Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности GQGU в 0.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTAC TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF | 0.62% | 0.62% | 0.70% | 0.94% | 1.36% | 9.63% | 0.41% | 0.72% | 0.62% | 0.40% |
GQGU GQG US Equity ETF | 0.94% | 1.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TTAC и GQGU
Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и GQGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| TTAC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.95% | -6.65% | -28.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -3.24% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -2.21% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TTAC и GQGU
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TTAC | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.84% | 9.66% | +10.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.00% | 9.66% | +7.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.77% | 9.66% | +9.11% |