PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с GARP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с GARP

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and GARP (iShares MSCI USA Quality GARP ETF) are both Quality Factor funds. TTAC is actively managed, while GARP is passively managed. Over the past 5 years, TTAC returned 11.47%/yr vs 18.17%/yr for GARP. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.15%/yr for GARP.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и GARP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у GARP с доходностью 22.03%.

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%

GARP

1 день
-0.26%
1 месяц
2.15%
6 месяцев
23.97%
С начала года
22.03%
1 год
36.44%
3 года*
31.83%
5 лет*
18.17%
10 лет*
—
Всё время*
20.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

GARP

iShares MSCI USA Quality GARP ETF
$29.60M$25.66M$23.08M

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам TTAC и GARP

2026 (YTD)202520242023202220212020
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-14.60%30.66%15.67%
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		22.03%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%

Correlation

The correlation between TTAC and GARP is 0.86, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.86

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.85

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 янв. 2020 г.

0.87

The correlation between TTAC and GARP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов TTAC и GARP

Секторы
TTAC
GARP

Технологии

31.4%
54.7%

Финансовые услуги

14.5%
7.9%

Потребительский циклический сектор

11.8%
9.1%

Здравоохранение

11.6%
5.4%

Промышленность

9.3%
6.4%

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%
11.0%

Энергетика

2.6%
3.0%

Сырьевые материалы

2.3%
1.1%

Недвижимость

2.0%
0.4%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

TTAC
31.4%
GARP
54.7%

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
GARP
7.9%

Потребительский циклический сектор

TTAC
11.8%
GARP
9.1%

Здравоохранение

TTAC
11.6%
GARP
5.4%

Промышленность

TTAC
9.3%
GARP
6.4%

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
GARP

-

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
GARP
11.0%

Энергетика

TTAC
2.6%
GARP
3.0%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
GARP
1.1%

Недвижимость

TTAC
2.0%
GARP
0.4%

Коммунальные услуги

TTAC

-

GARP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

iShares MSCI USA Quality GARP ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с BDGS
Часто сравнивают с GARP:
GARP с SPGPGARP с SPMOGARP с SCHGGARP с QUALGARP с SPYGARP с VUGGARP с SPHQ

Доходность на риск

TTAC vs. GARP — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GARP
Ранг доходности на риск GARP: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GARP: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GARP: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GARP: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GARP: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GARP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAC c GARP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACGARPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.82

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.46

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.67

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

9.73

-0.04

TTAC vs. GARP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GARP равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и GARP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и GARP

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки GARP в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и GARP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACGARPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-31.34%

-3.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-13.69%

+6.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-23.73%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

-30.61%

+8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-0.26%

-2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-7.26%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

3.76%

-1.42%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и GARP

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 4.91%, в то время как у iShares MSCI USA Quality GARP ETF (GARP) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GARP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACGARPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

6.22%

-1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

16.09%

-2.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

20.11%

-3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

22.39%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

23.93%

-5.17%

Сравнение комиссий TTAC и GARP

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GARP в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и GARP

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что больше доходности GARP в 0.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
GARP
iShares MSCI USA Quality GARP ETF		0.26%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and GARP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GARP has higher volatility (6.22%) compared to TTAC (4.91%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs GARP's -31.34%.

On 5-year performance, GARP leads with 18.17% vs 11.47% for TTAC. On fees, GARP is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GARP has performed better with a 18.17% return vs 11.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GARP is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

TTAC has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.26% for GARP.

They also come from different issuers: TrimTabs and iShares. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.15% for GARP.

GARP currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и GARP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор