PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение TTAC с DRLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TTAC с DRLL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

TTAC (TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF) and DRLL (Strive U.S. Energy ETF) are both exchange-traded funds - TTAC is a Quality Factor fund actively managed by TrimTabs, while DRLL is a Energy Equities fund tracking the Bloomberg US Energy Select Index. TTAC is actively managed, while DRLL is passively managed. Over the past 3 years, TTAC returned 17.51%/yr vs 11.02%/yr for DRLL. Their 0.26 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TTAC charges 0.59%/yr vs 0.41%/yr for DRLL.

Доходность

Сравнение доходности TTAC и DRLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TTAC показывает доходность 17.45%, что значительно ниже, чем у DRLL с доходностью 29.95%.

TTAC

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.63%
6 месяцев
17.13%
С начала года
17.45%
1 год
22.60%
3 года*
17.51%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
Всё время*
14.33%

DRLL

1 день
-2.68%
1 месяц
8.84%
6 месяцев
11.16%
С начала года
29.95%
1 год
37.23%
3 года*
11.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DRLL

Strive U.S. Energy ETF
$478.10K$507.89K$528.94K

TTAC

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF
$1.17M$1.23M$1.16M

Сравнение доходности по годам TTAC и DRLL

2026 (YTD)2025202420232022
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		17.45%8.07%18.26%22.97%-3.90%
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		29.95%7.74%0.02%-1.84%15.52%

Correlation

The correlation between TTAC and DRLL is -0.10, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.10

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 авг. 2022 г.

0.26

The correlation between TTAC and DRLL shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов TTAC и DRLL

Секторы
TTAC
DRLL

Технологии

31.4%

-

Финансовые услуги

14.5%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%
0.9%

Здравоохранение

11.6%

-

Промышленность

9.3%

-

Потребительский защитный сектор

8.0%

-

Коммуникационные услуги

5.0%

-

Энергетика

2.6%
99.1%

Сырьевые материалы

2.3%

-

Недвижимость

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

TTAC
31.4%
DRLL

-

Финансовые услуги

TTAC
14.5%
DRLL

-

Потребительский циклический сектор

TTAC
11.8%
DRLL
0.9%

Здравоохранение

TTAC
11.6%
DRLL

-

Промышленность

TTAC
9.3%
DRLL

-

Потребительский защитный сектор

TTAC
8.0%
DRLL

-

Коммуникационные услуги

TTAC
5.0%
DRLL

-

Энергетика

TTAC
2.6%
DRLL
99.1%

Сырьевые материалы

TTAC
2.3%
DRLL

-

Недвижимость

TTAC
2.0%
DRLL

-

Коммунальные услуги

TTAC

-

DRLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF

Strive U.S. Energy ETF

Часто сравнивают с TTAC:
TTAC с COWGTTAC с SPYTTAC с DSTLTTAC с COWZTTAC с VFLOTTAC с VIGTTAC с BDGS
Часто сравнивают с DRLL:
DRLL с USAIDRLL с VCLNDRLL с XLEDRLL с NUKZDRLL с VOODRLL с VDEDRLL с ULTY

Доходность на риск

TTAC vs. DRLL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
TTAC
Ранг доходности на риск TTAC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTAC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTAC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTAC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTAC: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTAC: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DRLL
Ранг доходности на риск DRLL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRLL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRLL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRLL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRLL: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRLL: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение TTAC c DRLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) и Strive U.S. Energy ETF (DRLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TTACDRLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.62

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.91
2.13

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.27

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

2.20

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

5.57

+4.12

TTAC vs. DRLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TTAC на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRLL равному 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TTAC и DRLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TTAC и DRLL

Максимальная просадка TTAC за все время составила -34.95%, что больше максимальной просадки DRLL в -23.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TTAC и DRLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TTACDRLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.95%

-23.73%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.17%

-16.99%

+9.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.92%

-23.73%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-9.02%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.94%

-8.14%

+3.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

6.71%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности TTAC и DRLL

Текущая волатильность для TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF (TTAC) составляет 4.91%, в то время как у Strive U.S. Energy ETF (DRLL) волатильность равна 7.42%. Это указывает на то, что TTAC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TTACDRLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.91%

7.42%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.63%

18.67%

-5.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.85%

23.14%

-6.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.44%

23.82%

-6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.76%

23.82%

-5.06%

Сравнение комиссий TTAC и DRLL

TTAC берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии DRLL в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TTAC и DRLL

Дивидендная доходность TTAC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности DRLL в 2.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DRLL
Strive U.S. Energy ETF		2.34%2.99%3.00%3.01%1.18%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TTAC
TrimTabs US Free Cash Flow Quality ETF		0.53%0.62%0.70%0.94%1.36%9.63%0.41%0.72%0.62%0.40%

Часто задаваемые вопросы

TTAC and DRLL have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DRLL has higher volatility (7.42%) compared to TTAC (4.91%). In terms of maximum drawdown, TTAC dropped -34.95% vs DRLL's -23.73%.

On 3-year performance, TTAC leads with 17.51% vs 11.02% for DRLL. On fees, DRLL is cheaper at 0.41% per year. On volatility, TTAC has been the lower-risk option at 4.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TTAC has performed better with a 17.51% return vs 11.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DRLL is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.59% for TTAC.

DRLL has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 0.53% for TTAC.

TTAC is categorized as Quality Factor, while DRLL is Energy Equities. They also come from different issuers: TrimTabs and Strive. Their fees differ too: 0.59% for TTAC and 0.41% for DRLL.

DRLL currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TTAC и DRLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор