Сравнение TSYY с USOY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -9.84% vs 54.64% for USOY. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.27%.
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -15.96% | -0.18% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.27% | -7.93% | 3.25% |
Correlation
The correlation between TSYY and USOY is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. USOY — Ранг доходности на риск
TSYY
USOY
Сравнение TSYY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.33 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 3.84 | -4.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 7.37 | -8.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.80 | -2.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.95 | -1.54 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и USOY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -17.46% | -24.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -14.29% | -13.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.85% | -6.81% | -30.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -6.47% | -19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 7.43% | +7.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и USOY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 11.67%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 11.67% | -6.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 27.26% | -7.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 30.50% | +1.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.47% | 26.14% | +11.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 26.14% | +11.33% |
Сравнение комиссий TSYY и USOY
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и USOY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 283.50%, что больше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and USOY have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (11.67%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs USOY's -17.46%.
On 1-year performance, USOY leads with 54.64% vs -9.84% for TSYY. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 54.64% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 56.65% for USOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.22% for USOY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор