Сравнение TSYY с USO
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. TSYY is actively managed, while USO is passively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 101.55% for USO. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.86%/yr for USO.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и USO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 103.67%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USO
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -4.57%
- С начала года
- 103.67%
- 6 месяцев
- 99.35%
- 1 год
- 101.55%
- 3 года*
- 29.98%
- 5 лет*
- 24.41%
- 10 лет*
- 4.07%
Сравнение доходности по годам TSYY и USO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
USO United States Oil Fund LP | 103.67% | -8.46% | 3.58% |
Correlation
The correlation between TSYY and USO is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. USO — Ранг доходности на риск
TSYY
USO
Сравнение TSYY c USO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | USO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.38 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 5.01 | -5.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 9.42 | -10.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.31 | -2.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.18 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и USO
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и USO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -98.19% | +56.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -20.39% | -6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -86.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -85.01% | +48.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -75.30% | +49.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 10.82% | +3.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и USO
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.87%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | USO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 14.87% | -10.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 38.23% | -18.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 44.20% | -12.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 36.06% | +1.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 39.00% | -1.48% |
Сравнение комиссий TSYY и USO
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии USO в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и USO
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
USO United States Oil Fund LP | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and USO have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USO has higher volatility (14.87%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs USO's -98.19%.
On 1-year performance, USO leads with 101.55% vs -12.29% for TSYY. On fees, USO is cheaper at 0.86% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USO has performed better with a 101.55% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USO is cheaper with a 0.86% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for USO.
TSYY is categorized as Derivative Income, while USO is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and USCF. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.86% for USO.
USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и USO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор