Сравнение TSYY с TSLS
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla, Inc. (-100% Daily). TSYY is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs -16.09% for TSLS. Their -0.88 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.95%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 28.76%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
TSLS
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 27.14%
- 6 месяцев
- 17.00%
- С начала года
- 28.76%
- 1 год
- -16.09%
- 3 года*
- -29.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -25.79%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $27.73M | $25.66M | $30.41M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 28.76% | -34.95% | 16.98% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLS is -0.90, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.88 |
The correlation between TSYY and TSLS has been stable across timeframes, ranging from -0.90 to -0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLS — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLS
Сравнение TSYY c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.98 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | -0.43 | +0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | -0.63 | +0.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLS
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -90.73% | +48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -37.90% | +4.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -87.02% | +45.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -64.50% | +37.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 28.18% | -9.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLS
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF (TSLS) волатильность равна 16.58%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 16.58% | -10.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 34.04% | -17.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 46.79% | -17.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 58.93% | -22.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 58.93% | -22.65% |
Сравнение комиссий TSYY и TSLS
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSLS в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLS
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности TSLS в 2.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X ETF | 2.44% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSLS have a correlation of -0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (16.58%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, TSYY leads with -10.79% vs -16.09% for TSLS. On fees, TSLS is cheaper at 0.95% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -10.79% return vs -16.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLS is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 2.44% for TSLS.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.95% for TSLS.
TSLS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор