Сравнение TSYY с TSLS
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSLS (Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLS is a Inverse Equities fund tracking the Tesla Inc (--100%). TSYY is actively managed, while TSLS is passively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs -28.79% for TSLS. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLS.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у TSLS с доходностью 3.13%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLS
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -8.14%
- С начала года
- 3.13%
- 6 месяцев
- 2.01%
- 1 год
- -28.79%
- 3 года*
- -38.33%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.13% | -34.95% | 8.11% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSLS is -0.89, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.87 |
The correlation between TSYY and TSLS has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSLS — Ранг доходности на риск
TSYY
TSLS
Сравнение TSYY c TSLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | TSLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.92 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.62 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -0.88 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.62 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.54 | -0.05 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSLS
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки TSLS в -90.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -90.73% | +49.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -46.42% | +19.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -89.60% | +52.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -63.49% | +37.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 32.85% | -18.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSLS
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares (TSLS) волатильность равна 12.06%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 12.06% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 27.72% | -8.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 46.68% | -14.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 58.76% | -21.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 58.76% | -21.24% |
Сравнение комиссий TSYY и TSLS
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLS в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSLS
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности TSLS в 3.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
TSLS Direxion Daily TSLA Bear 1X Shares | 3.39% | 4.30% | 7.62% | 4.52% | 3.46% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSLS have a correlation of -0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLS has higher volatility (12.06%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSLS's -90.73%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -28.79% for TSLS. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -28.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLS.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 3.39% for TSLS.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSLS is Inverse Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.07% for TSLS.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор