Сравнение TSYY с TSII
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and TSII (REX TSLA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSII is a Leveraged Equities fund actively managed by REX. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 14.16% for TSII. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for TSII.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TSII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TSYY показывает доходность -17.08%, а TSII немного ниже – -17.18%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSII
- 1 день
- -8.05%
- 1 месяц
- -11.96%
- С начала года
- -17.18%
- 6 месяцев
- -23.93%
- 1 год
- 14.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и TSII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | 5.16% |
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | -17.18% | 39.41% |
Correlation
The correlation between TSYY and TSII is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between TSYY and TSII has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. TSII — Ранг доходности на риск
TSYY
TSII
Сравнение TSYY c TSII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и REX TSLA Growth & Income ETF (TSII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | TSII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.09 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 0.49 | -0.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 1.10 | -1.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TSII
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TSII в -29.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TSII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -29.03% | -12.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -29.03% | +0.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -24.32% | -12.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -9.92% | -16.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 12.86% | +2.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TSII
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.15%, в то время как у REX TSLA Growth & Income ETF (TSII) волатильность равна 16.81%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | TSII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 16.81% | -10.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 30.34% | -10.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 44.60% | -13.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 47.24% | -10.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 47.24% | -10.07% |
Сравнение комиссий TSYY и TSII
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии TSII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TSII
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности TSII в 81.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSII REX TSLA Growth & Income ETF | 81.88% | 32.17% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and TSII have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSII has higher volatility (16.81%) compared to TSYY (6.15%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs TSII's -29.03%.
On 1-year performance, TSII leads with 14.16% vs -12.16% for TSYY. On fees, TSII is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSII has performed better with a 14.16% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSII is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 81.88% for TSII.
TSYY is categorized as Derivative Income, while TSII is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and REX. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for TSII.
TSII currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и TSII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор