Сравнение TSYY с THTA
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and THTA (SoFi Enhanced Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 16.30% for THTA. Their 0.30 correlation means their historical movements had little consistent relationship. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.49%/yr for THTA.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и THTA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у THTA с доходностью 9.44%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
THTA
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 1.14%
- 6 месяцев
- 8.10%
- С начала года
- 9.44%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.33%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $848.40K | $908.99K | $778.86K | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и THTA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 9.44% | -10.24% | 0.76% |
Correlation
The correlation between TSYY and THTA is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. THTA — Ранг доходности на риск
TSYY
THTA
Сравнение TSYY c THTA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и SoFi Enhanced Yield ETF (THTA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | THTA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.67 | -0.71 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 6.21 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 45.87 | -46.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и THTA
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки THTA в -31.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и THTA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -31.41% | -11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -2.64% | -30.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -4.54% | -36.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -7.40% | -19.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 0.36% | +18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и THTA
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с SoFi Enhanced Yield ETF (THTA) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с THTA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | THTA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 2.29% | +3.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 3.83% | +12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 6.17% | +23.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 19.65% | +16.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 19.65% | +16.63% |
Сравнение комиссий TSYY и THTA
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии THTA в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и THTA
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности THTA в 10.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
THTA SoFi Enhanced Yield ETF | 10.91% | 12.66% | 12.44% | 0.58% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and THTA have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (5.80%) compared to THTA (2.29%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs THTA's -31.41%.
On 1-year performance, THTA leads with 16.30% vs -10.79% for TSYY. On fees, THTA is cheaper at 0.49% per year. On volatility, THTA has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, THTA has performed better with a 16.30% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
THTA is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 10.91% for THTA.
They also come from different issuers: GraniteShares and SoFi. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.49% for THTA.
THTA currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и THTA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор