PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение TSYY с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности TSYY и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSYY и TCAL


Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.


TSYY

1 день
2.06%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-14.82%
6 месяцев
-20.99%
1 год
-1.39%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TCAL

1 день
0.99%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.85%
1 год
-1.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Сравнение комиссий TSYY и TCAL

TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.


Доходность на риск

TSYY vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 1010
Ранг коэф-та Мартина

TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


TSYYTCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

-0.12

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.19

-0.09

+0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

0.99

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.12

-0.07

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.31

-0.22

-0.09

TSYY vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


TSYYTCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

-0.12

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

-0.08

-0.51

Корреляция

Корреляция между TSYY и TCAL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и TCAL

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%, что больше доходности TCAL в 11.74%


Просадки

Сравнение просадок TSYY и TCAL

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TCAL.


Загрузка...

Показатели просадок


TSYYTCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-7.24%

-34.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.00%

-7.24%

-18.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.35%

-5.52%

-29.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.51%

-1.59%

-22.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.44%

2.13%

+8.31%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и TCAL

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


TSYYTCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.18%

3.36%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.75%

7.61%

+17.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.90%

11.70%

+24.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.56%

11.68%

+27.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.56%

11.68%

+27.88%