Сравнение TSYY с TCAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).
TSYY и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и TCAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и TCAL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -14.82% | 13.99% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.47% | 1.58% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -14.82%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.47%.
TSYY
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.82%
- 6 месяцев
- -20.99%
- 1 год
- -1.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TCAL
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.85%
- 1 год
- -1.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и TCAL
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.
Доходность на риск
TSYY vs. TCAL — Ранг доходности на риск
TSYY
TCAL
Сравнение TSYY c TCAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | TCAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | -0.12 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.19 | -0.09 | +0.27 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | -0.07 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.31 | -0.22 | -0.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | -0.12 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.08 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и TCAL составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и TCAL
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 311.77%, что больше доходности TCAL в 11.74%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 311.77% | 256.64% | 0.19% |
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.74% | 8.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и TCAL
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и TCAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -7.24% | -34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -7.24% | -18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.35% | -5.52% | -29.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.51% | -1.59% | -22.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.44% | 2.13% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и TCAL
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 7.18% по сравнению с T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | TCAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.18% | 3.36% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.75% | 7.61% | +17.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.90% | 11.70% | +24.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.56% | 11.68% | +27.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.56% | 11.68% | +27.88% |