Сравнение TSYY с NVD
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and NVD (GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while NVD is a Inverse Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs -67.15% for NVD. At a correlation of -0.39, they often move in opposite directions. TSYY charges 0.99%/yr vs 1.50%/yr for NVD.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и NVD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у NVD с доходностью -34.83%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVD
- 1 день
- 7.13%
- 1 месяц
- -18.10%
- С начала года
- -34.83%
- 6 месяцев
- -40.44%
- 1 год
- -67.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и NVD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | -34.83% | -73.27% | -8.42% |
Correlation
The correlation between TSYY and NVD is -0.35, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | -0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. NVD — Ранг доходности на риск
TSYY
NVD
Сравнение TSYY c NVD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | NVD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.81 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.93 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.41 | +0.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.98 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.87 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и NVD
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки NVD в -99.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и NVD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -99.26% | +57.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -72.64% | +45.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -99.12% | +62.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -81.65% | +55.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 47.63% | -33.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и NVD
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF (NVD) волатильность равна 26.02%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | NVD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 26.02% | -21.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 52.01% | -32.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 68.60% | -36.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 92.60% | -55.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 92.60% | -55.08% |
Сравнение комиссий TSYY и NVD
TSYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии NVD в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и NVD
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности NVD в 18.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
NVD GraniteShares 2x Short NVDA Daily ETF | 18.15% | 11.83% | 8.68% | 15.78% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and NVD have a correlation of -0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NVD has higher volatility (26.02%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs NVD's -99.26%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -67.15% for NVD. On fees, TSYY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -67.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.50% for NVD.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 18.15% for NVD.
TSYY is categorized as Derivative Income, while NVD is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 1.50% for NVD.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и NVD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор