Сравнение TSYY с MRNY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -9.84% vs 53.27% for MRNY. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.81%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 55.67%.
TSYY
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- -1.28%
- С начала года
- -16.81%
- 6 месяцев
- -17.88%
- 1 год
- -9.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- 7.98%
- С начала года
- 55.67%
- 6 месяцев
- 64.78%
- 1 год
- 53.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.81% | -15.96% | -0.18% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 55.67% | -35.72% | 8.68% |
Correlation
The correlation between TSYY and MRNY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TSYY
MRNY
Сравнение TSYY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.22 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 1.70 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.68 | 3.31 | -3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 1.08 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.48 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и MRNY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -82.15% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -31.53% | +4.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.85% | -67.23% | +30.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.92% | -52.64% | +26.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.51% | 16.15% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и MRNY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 13.53%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 13.53% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 37.11% | -17.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.75% | 49.38% | -17.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.47% | 50.75% | -13.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.47% | 50.75% | -13.28% |
Сравнение комиссий TSYY и MRNY
И TSYY, и MRNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и MRNY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 283.50%, что больше доходности MRNY в 100.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 100.06% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 283.50% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and MRNY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (13.53%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.27% vs -9.84% for TSYY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.27% return vs -9.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and MRNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 283.50%, compared with 100.06% for MRNY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор