Сравнение TSYY с MRNY
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and MRNY (YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 53.06% for MRNY. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for MRNY.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и MRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у MRNY с доходностью 80.55%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MRNY
- 1 день
- -6.67%
- 1 месяц
- 9.93%
- 6 месяцев
- 42.34%
- С начала года
- 80.55%
- 1 год
- 53.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и MRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 80.55% | -35.72% | 2.73% |
Correlation
The correlation between TSYY and MRNY is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.24 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. MRNY — Ранг доходности на риск
TSYY
MRNY
Сравнение TSYY c MRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | MRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 1.69 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 3.25 | -3.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и MRNY
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки MRNY в -82.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и MRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -82.15% | +40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -31.53% | +3.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -61.99% | +24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -52.99% | +26.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 16.38% | +0.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и MRNY
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF (MRNY) волатильность равна 21.57%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | MRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 21.57% | -14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 38.66% | -20.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 53.19% | -23.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 51.61% | -14.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 51.61% | -14.91% |
Сравнение комиссий TSYY и MRNY
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии MRNY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и MRNY
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности MRNY в 96.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MRNY YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF | 96.59% | 145.98% | 178.49% | 1.75% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and MRNY have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRNY has higher volatility (21.57%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs MRNY's -82.15%.
On 1-year performance, MRNY leads with 53.06% vs -11.64% for TSYY. On fees, MRNY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRNY has performed better with a 53.06% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRNY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 96.59% for MRNY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for MRNY.
MRNY currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и MRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор