Сравнение TSYY с IVVW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TSYY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 20.07% for IVVW. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 4.84%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 4.84%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 20.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 4.84% | 11.71% | 0.83% |
Correlation
The correlation between TSYY and IVVW is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.52 |
The correlation between TSYY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TSYY
IVVW
Сравнение TSYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.61 | -0.66 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.47 | -3.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 19.13 | -19.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 2.73 | -3.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 1.07 | -1.66 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и IVVW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -16.79% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -5.81% | -21.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -0.09% | -36.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -1.75% | -24.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 1.05% | +13.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и IVVW
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 1.13% | +3.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 6.07% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 7.40% | +24.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 12.66% | +24.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 12.66% | +24.86% |
Сравнение комиссий TSYY и IVVW
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и IVVW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности IVVW в 19.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.70% | 18.55% | 13.72% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and IVVW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (4.86%) compared to IVVW (1.13%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 20.07% vs -12.29% for TSYY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 1.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 20.07% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 19.70% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор