Сравнение TSYY с IVVW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and IVVW (iShares S&P 500 BuyWrite ETF) are both Derivative Income funds. TSYY is actively managed, while IVVW is passively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 18.13% for IVVW. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.25%/yr for IVVW.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и IVVW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью 6.76%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 6.17%
- С начала года
- 6.76%
- 1 год
- 18.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 6.76% | 11.71% | -1.51% |
Correlation
The correlation between TSYY and IVVW is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.53 |
The correlation between TSYY and IVVW has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TSYY
IVVW
Сравнение TSYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.47 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 3.13 | -3.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 16.61 | -17.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и IVVW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и IVVW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -16.79% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -5.81% | -22.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -0.42% | -37.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -1.69% | -24.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 1.09% | +15.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и IVVW
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 2.51% | +4.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 7.10% | +10.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 8.19% | +21.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 12.57% | +24.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 12.57% | +24.13% |
Сравнение комиссий TSYY и IVVW
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и IVVW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности IVVW в 19.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.07% | 18.55% | 13.72% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and IVVW have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to IVVW (2.51%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs IVVW's -16.79%.
On 1-year performance, IVVW leads with 18.13% vs -11.64% for TSYY. On fees, IVVW is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IVVW has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IVVW has performed better with a 18.13% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IVVW is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 19.07% for IVVW.
They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.25% for IVVW.
IVVW currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и IVVW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор