Сравнение TSYY с IVVW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW).
TSYY и IVVW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г.. IVVW - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Enhanced 1% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 14 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TSYY и IVVW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TSYY и IVVW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | -15.96% | -0.18% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | -1.13% | 11.71% | 0.83% |
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -13.60%, что значительно ниже, чем у IVVW с доходностью -1.13%.
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IVVW
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 4.20%
- 1 год
- 13.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TSYY и IVVW
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IVVW в 0.25%.
Доходность на риск
TSYY vs. IVVW — Ранг доходности на риск
TSYY
IVVW
Сравнение TSYY c IVVW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | IVVW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | 0.89 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.17 | 1.41 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.28 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.00 | 1.27 | -1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.00 | 7.59 | -7.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 | 0.89 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.57 | 0.88 | -1.44 |
Корреляция
Корреляция между TSYY и IVVW составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и IVVW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 307.34%, что больше доходности IVVW в 19.78%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | 19.78% | 18.55% | 13.72% |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и IVVW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки IVVW в -16.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и IVVW.
Загрузка...
Показатели просадок
| TSYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -16.79% | -24.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.00% | -11.21% | -14.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.42% | -2.90% | -31.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.54% | -1.87% | -22.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.54% | 1.88% | +8.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и IVVW
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 7.05% по сравнению с iShares S&P 500 BuyWrite ETF (IVVW) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVVW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TSYY | IVVW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.05% | 4.54% | +2.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.80% | 6.63% | +18.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.88% | 15.56% | +20.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.52% | 13.10% | +26.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.52% | 13.10% | +26.42% |