Сравнение TSYY с HOOW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs -6.96% for HOOW. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -12.18%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -9.53%
- 1 месяц
- 10.78%
- 6 месяцев
- -9.72%
- С начала года
- -12.18%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | 12.40% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -12.18% | 52.60% |
Correlation
The correlation between TSYY and HOOW is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
TSYY
HOOW
Сравнение TSYY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.06 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.11 | -0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -0.18 | -0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и HOOW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -65.74% | +24.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -65.74% | +37.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -40.36% | +2.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -30.49% | +3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 39.31% | -22.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и HOOW
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 24.01% | -17.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 64.40% | -46.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 84.21% | -54.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 83.98% | -47.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 83.98% | -47.28% |
Сравнение комиссий TSYY и HOOW
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и HOOW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности HOOW в 133.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 133.11% | 67.92% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and HOOW have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOW has higher volatility (24.01%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs HOOW's -65.74%.
On 1-year performance, HOOW leads with -6.96% vs -11.64% for TSYY. On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOW has performed better with a -6.96% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 133.11% for HOOW.
TSYY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for HOOW.
HOOW currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор