Сравнение TSYY с GPIX
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and GPIX (Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.16% vs 22.07% for GPIX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.29%/yr for GPIX.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и GPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.08%, что значительно ниже, чем у GPIX с доходностью 7.99%.
TSYY
- 1 день
- -2.37%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- -17.08%
- 6 месяцев
- -24.28%
- 1 год
- -12.16%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPIX
- 1 день
- -1.30%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 7.99%
- 6 месяцев
- 7.32%
- 1 год
- 22.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и GPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.08% | -15.96% | -3.30% |
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 7.99% | 16.25% | -2.04% |
Correlation
The correlation between TSYY and GPIX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.57 |
The correlation between TSYY and GPIX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. GPIX — Ранг доходности на риск
TSYY
GPIX
Сравнение TSYY c GPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | GPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.39 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.43 | 2.88 | -3.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 13.99 | -14.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и GPIX
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки GPIX в -17.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и GPIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -17.50% | -24.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -7.71% | -20.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.06% | -2.22% | -34.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.23% | -1.48% | -24.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.61% | 1.58% | +14.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и GPIX
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF (GPIX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | GPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.15% | 4.26% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.61% | 8.75% | +10.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.30% | 10.82% | +20.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.17% | 13.89% | +23.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.17% | 13.89% | +23.28% |
Сравнение комиссий TSYY и GPIX
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии GPIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и GPIX
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 264.21%, что больше доходности GPIX в 8.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GPIX Goldman Sachs S&P 500 Premium Income ETF | 8.14% | 8.01% | 7.45% | 1.40% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 264.21% | 256.64% | 0.19% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and GPIX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.15%) compared to GPIX (4.26%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs GPIX's -17.50%.
On 1-year performance, GPIX leads with 22.07% vs -12.16% for TSYY. On fees, GPIX is cheaper at 0.29% per year. On volatility, GPIX has been the lower-risk option at 4.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GPIX has performed better with a 22.07% return vs -12.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GPIX is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 264.21%, compared with 8.14% for GPIX.
They also come from different issuers: GraniteShares and Goldman Sachs. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.29% for GPIX.
GPIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и GPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор