Сравнение TSYY с FYEE
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 23.15% for FYEE. Their 0.55 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 10.61%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
FYEE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.91%
- 6 месяцев
- 9.47%
- С начала года
- 10.61%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.77M | $2.37M | $2.41M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 10.61% | 15.76% | -2.44% |
Correlation
The correlation between TSYY and FYEE is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.55 |
The correlation between TSYY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
TSYY
FYEE
Сравнение TSYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.43 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 3.15 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 15.04 | -15.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и FYEE
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -18.79% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -7.39% | -25.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -0.02% | -41.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -2.16% | -25.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 1.54% | +16.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и FYEE
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 3.14% | +2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 8.36% | +8.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 10.57% | +18.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 13.76% | +22.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 13.76% | +22.52% |
Сравнение комиссий TSYY и FYEE
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и FYEE
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности FYEE в 8.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.22% | 7.08% | 5.45% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and FYEE have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (5.80%) compared to FYEE (3.14%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 23.15% vs -10.79% for TSYY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 23.15% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 8.22% for FYEE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор