Сравнение TSYY с FYEE
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 21.57% for FYEE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 8.29%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.78%
- 6 месяцев
- 7.62%
- С начала года
- 8.29%
- 1 год
- 21.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.29% | 15.76% | -2.44% |
Correlation
The correlation between TSYY and FYEE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.54 |
The correlation between TSYY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск
TSYY
FYEE
Сравнение TSYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.41 | -0.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.93 | -3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 14.11 | -14.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и FYEE
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -18.79% | -22.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -7.39% | -21.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -0.47% | -37.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -2.19% | -24.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 1.53% | +15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и FYEE
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 2.81% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 8.26% | +9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 10.39% | +19.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 13.80% | +22.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 13.80% | +22.90% |
Сравнение комиссий TSYY и FYEE
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и FYEE
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности FYEE в 8.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.39% | 7.08% | 5.45% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and FYEE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (6.71%) compared to FYEE (2.81%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs FYEE's -18.79%.
On 1-year performance, FYEE leads with 21.57% vs -11.64% for TSYY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 21.57% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 8.39% for FYEE.
They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.28% for FYEE.
FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор