PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYY с FYEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TSYY с FYEE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 24.64% for FYEE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.

Доходность

Сравнение доходности TSYY и FYEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 7.03%.

TSYY

1 день
0.17%
1 месяц
-1.04%
С начала года
-16.60%
6 месяцев
-16.47%
1 год
-12.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FYEE

1 день
-0.30%
1 месяц
3.22%
С начала года
7.03%
6 месяцев
8.52%
1 год
24.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TSYY и FYEE

2026 (YTD)20252024
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		-16.60%-15.96%-0.18%
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.03%15.76%0.06%

Correlation

The correlation between TSYY and FYEE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г.

0.51

The correlation between TSYY and FYEE has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF

Fidelity Yield Enhanced Equity ETF

Часто сравнивают с TSYY:
TSYY с TSLYTSYY с ULTYTSYY с TSLATSYY с YMAXTSYY с TSLWTSYY с MSTYTSYY с COYY
Часто сравнивают с FYEE:
FYEE с JEPIFYEE с SCHDFYEE с JEPQFYEE с FDVVFYEE с GPIQFYEE с VOOFYEE с GPIX

Доходность на риск

TSYY vs. FYEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYY
Ранг доходности на риск TSYY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSYY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSYY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSYY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSYY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSYY: 55
Ранг коэф-та Мартина
FYEE
Ранг доходности на риск FYEE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYEE: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYEE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYEE: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYEE: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYEE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYY c FYEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TSYYFYEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.39
2.57

-2.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.33
3.47

-3.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.52

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

3.35

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.85

17.14

-17.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TSYY vs. FYEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TSYY на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа FYEE равного 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSYY и FYEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYYFYEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.39

2.57

-2.96

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.59

1.24

-1.83

Просадки

Сравнение просадок TSYY и FYEE

Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и FYEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TSYYFYEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.52%

-18.79%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.31%

-7.39%

-19.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.69%

-0.30%

-36.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.88%

-2.25%

-23.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.49%

1.44%

+13.05%

Волатильность

Сравнение волатильности TSYY и FYEE

GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 4.86% по сравнению с Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE) с волатильностью 1.43%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TSYYFYEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.86%

1.43%

+3.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.69%

7.26%

+12.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.77%

9.64%

+22.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.52%

13.84%

+23.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.52%

13.84%

+23.68%

Сравнение комиссий TSYY и FYEE

TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FYEE в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYY и FYEE

Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности FYEE в 7.57%

ПозицияTTM20252024
FYEE
Fidelity Yield Enhanced Equity ETF		7.57%7.08%5.45%
TSYY
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF		282.79%256.64%0.19%

Часто задаваемые вопросы

TSYY and FYEE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSYY has higher volatility (4.86%) compared to FYEE (1.43%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs FYEE's -18.79%.

On 1-year performance, FYEE leads with 24.64% vs -12.29% for TSYY. On fees, FYEE is cheaper at 0.28% per year. On volatility, FYEE has been the lower-risk option at 1.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FYEE has performed better with a 24.64% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FYEE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.

TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 7.57% for FYEE.

They also come from different issuers: GraniteShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.28% for FYEE.

FYEE currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TSYY и FYEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор