Сравнение TSYY с DBE
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. TSYY is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 57.60% for DBE. Their -0.04 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 63.53%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
DBE
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 9.43%
- 6 месяцев
- 46.31%
- С начала года
- 63.53%
- 1 год
- 57.60%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 16.54%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 2.05%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.42M | $1.12M | $1.57M | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | -15.96% | -3.30% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 63.53% | -2.17% | 3.26% |
Correlation
The correlation between TSYY and DBE is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.04 |
The correlation between TSYY and DBE shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. DBE — Ранг доходности на риск
TSYY
DBE
Сравнение TSYY c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.26 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 2.34 | -2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 7.22 | -7.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и DBE
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -86.69% | +44.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -24.72% | -8.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.72% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -37.92% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -57.12% | +29.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 8.00% | +10.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и DBE
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 5.80%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 15.65%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 15.65% | -9.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 33.76% | -17.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 37.85% | -8.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 30.19% | +6.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 28.63% | +7.65% |
Сравнение комиссий TSYY и DBE
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и DBE
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности DBE в 2.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.36% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and DBE have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (15.65%) compared to TSYY (5.80%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 57.60% vs -10.79% for TSYY. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 57.60% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 2.36% for DBE.
TSYY is categorized as Derivative Income, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.53 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор