Сравнение TSYY с BTCI
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs -41.43% for BTCI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BTCI.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -24.61%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.01%
- 6 месяцев
- -29.88%
- С начала года
- -24.61%
- 1 год
- -41.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -24.61% | -1.09% | -10.43% |
Correlation
The correlation between TSYY and BTCI is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
TSYY
BTCI
Сравнение TSYY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.83 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | -0.86 | +0.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | -1.41 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BTCI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки BTCI в -48.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -48.42% | +6.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -48.42% | +20.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -44.25% | +6.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -17.15% | -9.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 29.39% | -12.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BTCI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 9.70% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 31.60% | -13.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 39.91% | -9.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 40.04% | -3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 40.04% | -3.34% |
Сравнение комиссий TSYY и BTCI
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BTCI в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BTCI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности BTCI в 42.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 42.61% | 36.46% | 6.76% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and BTCI have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (9.70%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs BTCI's -48.42%.
On 1-year performance, TSYY leads with -11.64% vs -41.43% for BTCI. On fees, BTCI is cheaper at 0.99% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -11.64% return vs -41.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BTCI is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 42.61% for BTCI.
TSYY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for BTCI.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор