Сравнение TSYY с BTCI
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and BTCI (NEOS Bitcoin High Income ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BTCI is a Cryptocurrency fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs -33.43% for BTCI. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BTCI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно выше, чем у BTCI с доходностью -22.74%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BTCI
- 1 день
- -2.56%
- 1 месяц
- -16.29%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -26.41%
- 1 год
- -33.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и BTCI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | -22.74% | -1.09% | -6.32% |
Correlation
The correlation between TSYY and BTCI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. BTCI — Ранг доходности на риск
TSYY
BTCI
Сравнение TSYY c BTCI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | BTCI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.87 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.75 | +0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | -1.34 | +0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | -0.86 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | -0.03 | -0.55 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BTCI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки BTCI в -44.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BTCI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -44.98% | +3.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -44.98% | +17.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -42.87% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -15.18% | -10.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 25.05% | -10.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BTCI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у NEOS Bitcoin High Income ETF (BTCI) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTCI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | BTCI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 8.35% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 30.94% | -11.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 38.93% | -7.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 40.11% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 40.11% | -2.59% |
Сравнение комиссий TSYY и BTCI
И TSYY, и BTCI имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BTCI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, что больше доходности BTCI в 43.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BTCI NEOS Bitcoin High Income ETF | 43.16% | 36.46% | 6.76% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and BTCI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTCI has higher volatility (8.35%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs BTCI's -44.98%.
On 1-year performance, TSYY leads with -12.29% vs -33.43% for BTCI. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSYY has performed better with a -12.29% return vs -33.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSYY and BTCI have the same expense ratio: 0.99% per year.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 43.16% for BTCI.
TSYY is categorized as Derivative Income, while BTCI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and Neos.
TSYY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.39 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и BTCI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор