Сравнение TSYY с BRKW
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and BRKW (Roundhill BRKB WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, TSYY returned -10.79% vs 9.88% for BRKW. Their -0.03 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. TSYY charges 1.15%/yr vs 0.99%/yr for BRKW.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BRKW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -22.59%, что значительно ниже, чем у BRKW с доходностью 1.68%.
TSYY
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -9.00%
- 6 месяцев
- -15.72%
- С начала года
- -22.59%
- 1 год
- -10.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -24.76%
BRKW
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 2.66%
- 6 месяцев
- 1.77%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 9.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.14%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $155.70K | $156.17K | $128.65K | |
| $700.98K | $643.64K | $1.68M |
Сравнение доходности по годам TSYY и BRKW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -22.59% | 12.40% |
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 1.68% | 1.85% |
Correlation
The correlation between TSYY and BRKW is -0.04, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г. | -0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. BRKW — Ранг доходности на риск
TSYY
BRKW
Сравнение TSYY c BRKW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | BRKW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.11 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.33 | 0.79 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.59 | 1.55 | -2.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BRKW
Максимальная просадка TSYY за все время составила -42.66%, что больше максимальной просадки BRKW в -12.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BRKW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.66% | -12.64% | -30.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.02% | -12.64% | -20.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.24% | -1.56% | -39.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.16% | -5.48% | -21.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.36% | 6.40% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BRKW
GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Roundhill BRKB WeeklyPay ETF (BRKW) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что TSYY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRKW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | BRKW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.80% | 5.19% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.49% | 13.18% | +3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.24% | 17.21% | +12.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.28% | 17.27% | +19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.28% | 17.27% | +19.01% |
Сравнение комиссий TSYY и BRKW
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BRKW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BRKW
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 245.41%, что больше доходности BRKW в 22.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BRKW Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 22.34% | 14.45% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 245.41% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and BRKW have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSYY has higher volatility (5.80%) compared to BRKW (5.19%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -42.66% vs BRKW's -12.64%.
On 1-year performance, BRKW leads with 9.88% vs -10.79% for TSYY. On fees, BRKW is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BRKW has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BRKW has performed better with a 9.88% return vs -10.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BRKW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 245.41%, compared with 22.34% for BRKW.
They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 0.99% for BRKW.
BRKW currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и BRKW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор