Сравнение TSYY с BITI
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. TSYY is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, TSYY returned -11.64% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.43, they often move in opposite directions. TSYY charges 1.15%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -17.65%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
TSYY
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.63%
- 6 месяцев
- -17.30%
- С начала года
- -17.65%
- 1 год
- -11.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -17.65% | -15.96% | -3.30% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -1.76% | 14.00% |
Correlation
The correlation between TSYY and BITI is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2024 г. | -0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. BITI — Ранг доходности на риск
TSYY
BITI
Сравнение TSYY c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYY | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.57 | -2.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 6.38 | -7.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BITI
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -92.16% | +50.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.39% | -25.28% | -3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.49% | -86.41% | +48.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.66% | -68.40% | +41.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.89% | 10.16% | +6.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BITI
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 6.71%, в то время как у ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) волатильность равна 10.76%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.71% | 10.76% | -4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.02% | 34.28% | -16.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.07% | 44.15% | -14.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.70% | 52.24% | -15.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.70% | 52.24% | -15.54% |
Сравнение комиссий TSYY и BITI
TSYY берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BITI
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 248.09%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 248.09% | 256.64% | 0.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and BITI have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITI has higher volatility (10.76%) compared to TSYY (6.71%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -11.64% for TSYY. On fees, BITI is cheaper at 1.03% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -11.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BITI is cheaper with a 1.03% expense ratio, compared with 1.15% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 248.09%, compared with 15.62% for BITI.
TSYY is categorized as Derivative Income, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: GraniteShares and ProShares. Their fees differ too: 1.15% for TSYY and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор