Сравнение TSYY с BAR
TSYY (GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - TSYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). TSYY is actively managed, while BAR is passively managed. Over the past year, TSYY returned -12.29% vs 32.26% for BAR. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. TSYY charges 0.99%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности TSYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYY показывает доходность -16.60%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью 2.94%.
TSYY
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.04%
- С начала года
- -16.60%
- 6 месяцев
- -16.47%
- 1 год
- -12.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- 2.94%
- 6 месяцев
- 5.50%
- 1 год
- 32.26%
- 3 года*
- 31.38%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -16.60% | -15.96% | -0.18% |
BAR GraniteShares Gold Trust | 2.94% | 64.12% | 1.21% |
Correlation
The correlation between TSYY and BAR is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2024 г. | 0.07 |
The correlation between TSYY and BAR shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
TSYY
BAR
Сравнение TSYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TSYY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.25 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.69 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.85 | 4.19 | -5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.39 | 1.23 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.90 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок TSYY и BAR
Максимальная просадка TSYY за все время составила -41.52%, что больше максимальной просадки BAR в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.52% | -21.53% | -19.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.31% | -19.19% | -8.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -19.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.69% | -17.72% | -18.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.88% | -6.45% | -19.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.49% | 7.72% | +6.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYY и BAR
Текущая волатильность для GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) составляет 4.86%, в то время как у GraniteShares Gold Trust (BAR) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что TSYY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.86% | 5.46% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.69% | 23.03% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.77% | 26.43% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.52% | 17.90% | +19.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.52% | 16.38% | +21.14% |
Сравнение комиссий TSYY и BAR
TSYY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYY и BAR
Дивидендная доходность TSYY за последние двенадцать месяцев составляет около 282.79%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 282.79% | 256.64% | 0.19% |
Часто задаваемые вопросы
TSYY and BAR have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BAR has higher volatility (5.46%) compared to TSYY (4.86%). In terms of maximum drawdown, TSYY dropped -41.52% vs BAR's -21.53%.
On 1-year performance, BAR leads with 32.26% vs -12.29% for TSYY. On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. On volatility, TSYY has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAR has performed better with a 32.26% return vs -12.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.99% for TSYY.
TSYY has the higher dividend yield at 282.79%, compared with 0.00% for BAR.
TSYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 0.99% for TSYY and 0.17% for BAR.
BAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TSYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор