Сравнение TSYW с XDTE
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while XDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 9.12%.
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 3.52%
- С начала года
- 9.12%
- 6 месяцев
- 9.07%
- 1 год
- 25.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 9.12% | 2.38% |
Correlation
The correlation between TSYW and XDTE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. XDTE — Ранг доходности на риск
TSYW
XDTE
Сравнение TSYW c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | 1.26 | -1.99 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и XDTE
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -19.09% | +9.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -0.39% | -5.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -2.31% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и XDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.43% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.28% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 10.99% | -0.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 13.84% | -3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 13.84% | -3.10% |
Сравнение комиссий TSYW и XDTE
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и XDTE
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что меньше доходности XDTE в 33.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 33.55% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and XDTE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
XDTE has the higher dividend yield at 33.55%, compared with 7.42% for TSYW.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while XDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.97% for XDTE.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор