Сравнение TSYW с UBT
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and UBT (ProShares Ultra 20+ Year Treasury) are both Leveraged Bonds funds. TSYW is actively managed, while UBT is passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for UBT.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и UBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -2.14%, что значительно выше, чем у UBT с доходностью -2.69%.
TSYW
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -2.14%
- 6 месяцев
- -4.49%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UBT
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.08%
- С начала года
- -2.69%
- 6 месяцев
- -6.59%
- 1 год
- 4.39%
- 3 года*
- -10.32%
- 5 лет*
- -17.99%
- 10 лет*
- -8.27%
Сравнение доходности по годам TSYW и UBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -2.14% | -2.56% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | -2.69% | -4.06% |
Correlation
The correlation between TSYW and UBT is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. UBT — Ранг доходности на риск
TSYW
UBT
Сравнение TSYW c UBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ProShares Ultra 20+ Year Treasury (UBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.78 | 0.02 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и UBT
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки UBT в -78.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и UBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -78.90% | +69.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.86% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -36.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -72.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -78.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -76.66% | +70.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -32.30% | +28.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.01% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и UBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | UBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.78% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 19.41% | -8.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 31.33% | -20.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 29.31% | -18.53% |
Сравнение комиссий TSYW и UBT
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии UBT в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и UBT
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.44%, что больше доходности UBT в 3.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.44% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UBT ProShares Ultra 20+ Year Treasury | 3.99% | 4.26% | 4.50% | 3.54% | 0.30% | 0.00% | 0.26% | 1.50% | 1.55% | 1.37% | 0.75% | 1.56% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, TSYW and UBT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, UBT is cheaper at 0.95% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
UBT is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.44%, compared with 3.99% for UBT.
They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.95% for UBT.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и UBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор