Сравнение TSYW с TYO
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and TYO (Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X) are both Leveraged Bonds funds. TSYW is actively managed, while TYO is passively managed. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for TYO.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и TYO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у TYO с доходностью 7.57%.
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TYO
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 1.36%
- С начала года
- 7.57%
- 6 месяцев
- 9.63%
- 1 год
- 4.78%
- 3 года*
- 7.50%
- 5 лет*
- 12.41%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение доходности по годам TSYW и TYO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 7.57% | 2.05% |
Correlation
The correlation between TSYW and TYO is -0.87, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.87 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. TYO — Ранг доходности на риск
TSYW
TYO
Сравнение TSYW c TYO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X (TYO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.54 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.08 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.34 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и TYO
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки TYO в -89.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TYO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -89.25% | +79.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -10.48% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.21% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -77.28% | +71.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -71.10% | +67.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.85% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и TYO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | TYO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.15% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 14.56% | -3.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 23.22% | -12.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 20.18% | -9.44% |
Сравнение комиссий TSYW и TYO
TSYW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TYO в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и TYO
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности TYO в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TYO Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bear 3X | 2.83% | 3.69% | 4.22% | 3.62% | 0.09% | 0.00% | 0.36% | 1.58% | 0.32% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and TYO have a correlation of -0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TSYW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TSYW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for TYO.
TSYW has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 2.83% for TYO.
They also come from different issuers: Roundhill and Direxion. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 1.08% for TYO.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и TYO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор