PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TSYW с TBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TSYW с TBT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT).

TSYW и TBT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TSYW - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 12 нояб. 2025 г.. TBT - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность U.S. Treasury 20+ Year Index (-200%). Фонд был запущен 1 мая 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности TSYW и TBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TSYW и TBT

2026 (YTD)2025
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF		-1.09%-2.56%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		1.08%4.85%

Доходность по периодам

С начала года, TSYW показывает доходность -1.09%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 1.08%.

TSYW

1 день
-0.28%
1 месяц
-4.51%
С начала года
-1.09%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TBT

1 день
0.03%
1 месяц
7.25%
С начала года
1.08%
6 месяцев
5.73%
1 год
9.66%
3 года*
12.56%
5 лет*
13.91%
10 лет*
1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF

ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Часто сравнивают с TSYW:
TSYW с SGOVTSYW с TLTWTSYW с USTTSYW с TMFTSYW с TYDTSYW с RSBATSYW с TMV
Часто сравнивают с TBT:
TBT с TLTTBT с TMFTBT с TTTTBT с TMVTBT с TBXTBT с PFIXTBT с QQQ

Сравнение комиссий TSYW и TBT

TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBT в 0.92%.

TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury

Доходность на риск

TSYW vs. TBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TSYW
TBT
Ранг доходности на риск TBT: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBT: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBT: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TSYW c TBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

TSYW vs. TBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TSYWTBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.85

-0.33

-0.52

Корреляция

Корреляция между TSYW и TBT составляет -0.97. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSYW и TBT

Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TBT в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018
TSYW
Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF		4.89%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TBT
ProShares UltraShort 20+ Year Treasury		2.95%3.21%4.64%4.98%0.42%0.00%0.32%2.12%0.99%

Просадки

Сравнение просадок TSYW и TBT

Максимальная просадка TSYW за все время составила -6.69%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TBT.

Загрузка...

Показатели просадок

TSYWTBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.69%

-94.99%

+88.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-17.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.83%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.51%

-85.92%

+80.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-77.25%

+74.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.57%

—

Волатильность

Сравнение волатильности TSYW и TBT

Загрузка...

Волатильность по периодам

TSYWTBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.56%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

13.27%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.11%

22.86%

-11.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.11%

31.44%

-20.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.11%

28.83%

-17.72%