Сравнение TSYW с TBT
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and TBT (ProShares UltraShort 20+ Year Treasury) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while TBT is a Inverse Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. TSYW is actively managed, while TBT is passively managed. At a correlation of -0.97, they often move in opposite directions. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.93%/yr for TBT.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и TBT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -1.88%, что значительно ниже, чем у TBT с доходностью 2.60%.
TSYW
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- -3.57%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TBT
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -0.56%
- С начала года
- 2.60%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 0.04%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 15.32%
- 10 лет*
- 1.90%
Сравнение доходности по годам TSYW и TBT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -1.88% | -2.56% |
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.60% | 4.85% |
Correlation
The correlation between TSYW and TBT is -0.97, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | -0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. TBT — Ранг доходности на риск
TSYW
TBT
Сравнение TSYW c TBT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и ProShares UltraShort 20+ Year Treasury (TBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TSYW | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.74 | -0.33 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок TSYW и TBT
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки TBT в -94.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и TBT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -94.99% | +85.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -33.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -85.70% | +79.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.00% | -77.33% | +73.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и TBT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | TBT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.74% | 19.76% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.74% | 31.40% | -20.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.74% | 28.78% | -18.04% |
Сравнение комиссий TSYW и TBT
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии TBT в 0.93%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и TBT
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 7.42%, что больше доходности TBT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBT ProShares UltraShort 20+ Year Treasury | 2.91% | 3.21% | 4.64% | 4.98% | 0.42% | 0.00% | 0.32% | 2.12% | 0.99% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 7.42% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and TBT have a correlation of -0.97, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TBT is cheaper at 0.93% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TBT is cheaper with a 0.93% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 7.42%, compared with 2.91% for TBT.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while TBT is Inverse Bonds. They also come from different issuers: Roundhill and ProShares. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.93% for TBT.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и TBT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор