Сравнение TSYW с RDTE
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.19%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 18.28%.
TSYW
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -2.38%
- 6 месяцев
- -3.51%
- С начала года
- -3.19%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.36%
- 6 месяцев
- 11.88%
- С начала года
- 18.28%
- 1 год
- 26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TSYW и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.19% | -3.37% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 18.28% | 0.32% |
Correlation
The correlation between TSYW and RDTE is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. RDTE — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RDTE
Сравнение TSYW c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.27 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и RDTE
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -24.32% | +14.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.52% | -0.89% | -6.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.40% | -4.41% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и RDTE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.03% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.78% | 16.97% | -6.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.78% | 19.03% | -8.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.78% | 19.03% | -8.25% |
Сравнение комиссий TSYW и RDTE
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и RDTE
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.06%, что меньше доходности RDTE в 44.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.22% | 50.16% | 10.70% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.06% | 1.63% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and RDTE have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, RDTE is cheaper at 0.97% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
RDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
RDTE has the higher dividend yield at 44.22%, compared with 9.06% for TSYW.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while RDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.97% for RDTE.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор