Сравнение TSYW с ADME
TSYW (Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF) and ADME (Aptus Drawdown Managed Equity ETF) are both exchange-traded funds - TSYW is a Leveraged Bonds fund actively managed by Roundhill, while ADME is a Hedge Fund fund tracking the Aptus Behavioral Momentum Index. TSYW is actively managed, while ADME is passively managed. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent. TSYW charges 0.99%/yr vs 0.79%/yr for ADME.
Доходность
Сравнение доходности TSYW и ADME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TSYW показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у ADME с доходностью 8.67%.
TSYW
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -2.75%
- 6 месяцев
- -4.92%
- С начала года
- -3.63%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADME
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- -0.17%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 8.67%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 15.39%
- 5 лет*
- 7.30%
- 10 лет*
- 8.46%
Сравнение доходности по годам TSYW и ADME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | -3.63% | -3.37% |
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 8.67% | -0.95% |
Correlation
The correlation between TSYW and ADME is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TSYW vs. ADME — Ранг доходности на риск
TSYW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ADME
Сравнение TSYW c ADME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF (TSYW) и Aptus Drawdown Managed Equity ETF (ADME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TSYW | ADME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.26 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 8.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TSYW и ADME
Максимальная просадка TSYW за все время составила -9.79%, что меньше максимальной просадки ADME в -27.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSYW и ADME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TSYW | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.79% | -27.49% | +17.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.49% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.67% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -1.76% | -6.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.38% | -7.85% | +3.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности TSYW и ADME
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TSYW | ADME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.16% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.75% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.80% | 10.77% | +0.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.80% | 13.01% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.80% | 14.43% | -3.63% |
Сравнение комиссий TSYW и ADME
TSYW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии ADME в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TSYW и ADME
Дивидендная доходность TSYW за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности ADME в 0.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADME Aptus Drawdown Managed Equity ETF | 0.35% | 0.38% | 0.47% | 0.78% | 0.73% | 0.26% | 0.41% | 0.70% | 0.86% | 0.32% | 0.69% |
TSYW Roundhill Treasury Bond WeeklyPay ETF | 9.10% | 1.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
TSYW and ADME have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ADME is cheaper at 0.79% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ADME is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.99% for TSYW.
TSYW has the higher dividend yield at 9.10%, compared with 0.35% for ADME.
TSYW is categorized as Leveraged Bonds, while ADME is Hedge Fund. They also come from different issuers: Roundhill and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.99% for TSYW and 0.79% for ADME.
Подберите оптимальное распределение для TSYW и ADME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор